Сравнение NVGS с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности NVGS и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVGS и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 12.04% | 14.44% | 6.79% | 22.52% | 34.84% | -19.00% | -18.71% | 43.30% | -4.57% | 5.91% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NVGS показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции NVGS уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 2.56% против 11.23% соответственно.
NVGS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 25.76%
- 1 год
- 47.33%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 2.56%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVGS vs. XLE — Ранг доходности на риск
NVGS
XLE
Сравнение NVGS c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVGS | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.18 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.56 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.61 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 4.23 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVGS | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.18 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.89 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.38 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.31 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между NVGS и XLE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVGS и XLE
Дивидендная доходность NVGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 1.24% | 1.27% | 1.30% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок NVGS и XLE
Максимальная просадка NVGS за все время составила -87.68%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVGS и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVGS | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.68% | -71.26% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.40% | -18.79% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -26.04% | -12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.46% | -66.81% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.30% | -5.74% | -30.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.18% | -18.05% | -26.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 7.15% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVGS и XLE
Navigator Holdings Ltd. (NVGS) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что NVGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVGS | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 6.45% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 14.46% | +7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.86% | 25.21% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 26.09% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.77% | 29.50% | +18.27% |