PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVGS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NVGS с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности NVGS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVGS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVGS
Navigator Holdings Ltd.		11.80%14.44%6.79%22.52%34.84%-19.00%-18.71%43.30%-4.57%5.91%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, NVGS показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции NVGS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.53% против 12.24% соответственно.

NVGS

1 день
-0.21%
1 месяц
-8.87%
С начала года
11.80%
6 месяцев
25.50%
1 год
48.36%
3 года*
12.67%
5 лет*
16.96%
10 лет*
2.53%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navigator Holdings Ltd.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с NVGS:
NVGS с NRGNVGS с TRMDNVGS с XLENVGS с PGR
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

NVGS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVGS
Ранг доходности на риск NVGS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVGS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVGS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVGS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVGS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVGS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVGS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVGS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.92

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.41

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.41

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

6.61

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVGS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVGS на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVGS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVGS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.92

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.68

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.46

-0.37

Корреляция

Корреляция между NVGS и ^GSPC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NVGS и ^GSPC

Максимальная просадка NVGS за все время составила -87.68%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVGS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

NVGS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.68%

-56.78%

-30.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.40%

-12.14%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-25.43%

-13.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.46%

-33.92%

-42.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-5.78%

-30.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.18%

-10.75%

-33.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.60%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NVGS и ^GSPC

Navigator Holdings Ltd. (NVGS) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что NVGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVGS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.61%

5.37%

+10.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.82%

9.55%

+12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.85%

18.33%

+14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.54%

16.90%

+19.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.76%

18.05%

+29.71%