PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVGS с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVGS с NRG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NVGS (Navigator Holdings Ltd.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. NVGS operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, NVGS returned 7.62%/yr vs 28.72%/yr for NRG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVGS и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVGS показывает доходность 25.21%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -10.14%. За последние 10 лет акции NVGS уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 7.62% против 28.72% соответственно.

NVGS

1 день
-3.75%
1 месяц
-6.87%
С начала года
25.21%
6 месяцев
25.50%
1 год
49.58%
3 года*
20.49%
5 лет*
15.02%
10 лет*
7.62%

NRG

1 день
3.31%
1 месяц
3.31%
С начала года
-10.14%
6 месяцев
-10.88%
1 год
-6.41%
3 года*
63.38%
5 лет*
33.44%
10 лет*
28.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVGS и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVGS
Navigator Holdings Ltd.		25.21%14.44%6.79%22.52%34.84%-19.00%-18.71%43.30%-4.57%5.91%
NRG
NRG Energy, Inc.		-10.14%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%

Correlation

The correlation between NVGS and NRG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2007 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVGS:

$1.41B

NRG:

$29.58B

EPS

NVGS:

$1.62

NRG:

$1.21

Коэффициент P/E

NVGS:

13.28

NRG:

117.42

Коэффициент PEG

NVGS:

0.01

NRG:

1.76

Коэффициент P/S

NVGS:

2.50

NRG:

0.87

Коэффициент P/B

NVGS:

1.18

NRG:

7.00

Общая выручка (12 мес.)

NVGS:

$576.17M

NRG:

$32.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVGS:

$206.98M

NRG:

$4.69B

EBITDA (12 мес.)

NVGS:

$287.24M

NRG:

$2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Navigator Holdings Ltd.

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с NVGS:
NVGS с TRMDNVGS с XLENVGS с PGRNVGS с ^GSPCNVGS с BESIYNVGS с CBOENVGS с EXE.TO
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с XLUNRG с CWENNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

NVGS vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVGS
Ранг доходности на риск NVGS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVGS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVGS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVGS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVGS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVGS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVGS c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVGSNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-0.14

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
0.11

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.01

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

-0.19

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

-0.45

+9.77

NVGS vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVGS на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа NRG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVGS и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVGS и NRG

Максимальная просадка NVGS за все время составила -87.68%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVGS и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVGSNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.68%

-79.41%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-34.24%

+19.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.88%

-34.24%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-34.24%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.33%

-48.76%

-24.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.81%

-22.49%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.98%

-27.99%

-15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

14.41%

-9.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NVGS и NRG

Текущая волатильность для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) составляет 8.32%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что NVGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVGSNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

12.70%

-4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.66%

34.41%

-11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.32%

45.28%

-16.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

40.02%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.62%

39.16%

+8.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVGS и NRG

Дивидендная доходность NVGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности NRG в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRG
NRG Energy, Inc.		1.29%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%
NVGS
Navigator Holdings Ltd.		1.21%1.27%1.30%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVGS и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navigator Holdings Ltd. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
140.62M
10.26B
(NVGS) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVGS и NRG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Navigator Holdings Ltd. и NRG Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
29.6%
0
Активы портфеля
NVGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 41.66M при выручке в 140.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.

NRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NVGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.41M при выручке в 140.62M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

NRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

NVGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.46M при выручке в 140.62M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

NRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

NVGS and NRG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRG has higher volatility (12.70%) compared to NVGS (8.32%). In terms of maximum drawdown, NVGS dropped -87.68% vs NRG's -79.41%.

NVGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVGS и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор