Сравнение NVGS с NRG
NVGS (Navigator Holdings Ltd.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. NVGS operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, NVGS returned 5.11%/yr vs 24.81%/yr for NRG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVGS и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVGS показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -15.71%. За последние 10 лет акции NVGS уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 5.11% против 24.81% соответственно.
NVGS
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 26.37%
- 6 месяцев
- 21.94%
- 1 год
- 58.23%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- 5.11%
NRG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -20.75%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 62.41%
- 5 лет*
- 35.13%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам NVGS и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 26.37% | 14.44% | 6.79% | 22.52% | 34.84% | -19.00% | -18.71% | 43.30% | -4.57% | 5.91% |
NRG NRG Energy, Inc. | -15.71% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between NVGS and NRG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2007 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NVGS:
$1.43B
NRG:
$27.75B
NVGS:
$1.62
NRG:
$1.21
NVGS:
13.40
NRG:
110.14
NVGS:
0.01
NRG:
1.65
NVGS:
2.52
NRG:
0.81
NVGS:
1.19
NRG:
6.57
NVGS:
$576.17M
NRG:
$32.38B
NVGS:
$206.98M
NRG:
$4.69B
NVGS:
$287.24M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVGS vs. NRG — Ранг доходности на риск
NVGS
NRG
Сравнение NVGS c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVGS | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.98 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | -0.43 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | -1.09 | +12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVGS | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | -0.32 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.88 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.63 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.36 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NVGS и NRG
Максимальная просадка NVGS за все время составила -87.68%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVGS и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVGS | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.68% | -79.41% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -32.57% | +17.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.88% | -32.57% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -32.62% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.33% | -48.76% | -24.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -27.30% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.04% | -28.00% | -16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 12.87% | -7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVGS и NRG
Текущая волатильность для Navigator Holdings Ltd. (NVGS) составляет 6.94%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что NVGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVGS | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 15.07% | -8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 34.35% | -12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 44.31% | -16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.77% | 39.93% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.68% | 39.27% | +8.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVGS и NRG
Дивидендная доходность NVGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности NRG в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.37% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
NVGS Navigator Holdings Ltd. | 1.20% | 1.27% | 1.30% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVGS и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Navigator Holdings Ltd. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVGS и NRG
NVGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 41.66M при выручке в 140.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NVGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.41M при выручке в 140.62M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
NVGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Navigator Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 35.46M при выручке в 140.62M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
NVGS and NRG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.07%) compared to NVGS (6.94%). In terms of maximum drawdown, NVGS dropped -87.68% vs NRG's -79.41%.
NVGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVGS и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор