Сравнение IIM с HYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).
HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIM или HYD.
Основные характеристики
| IIM | HYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.19% | 3.77% |
| Дох-ть за 1 год | 21.28% | 10.06% |
| Дох-ть за 3 года | -4.33% | -2.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.76% | -0.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.61% | 3.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 12.56 | 12.72 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 0.82% |
| Дневная вол-ть | 9.57% | 5.37% |
| Макс. просадка | -40.15% | -35.60% |
| Текущая просадка | -15.36% | -7.75% |
Корреляция
Корреляция между IIM и HYD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IIM и HYD
С начала года, IIM показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции IIM уступали акциям HYD по среднегодовой доходности: 2.61% против 3.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IIM c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIM и HYD
Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности HYD в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 5.79% | 4.73% | 5.88% | 4.51% | 4.48% | 4.62% | 5.41% | 4.99% | 5.52% | 5.20% | 5.49% | 6.67% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.28% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 14.47% | 4.29% | 4.58% | 4.83% | 4.98% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок IIM и HYD
Максимальная просадка IIM за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки HYD в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и HYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IIM и HYD
Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что IIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.