Сравнение IIM с HYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).
HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IIM и HYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIM и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 0.44% | 11.88% | 8.04% | 2.05% | -25.41% | 14.13% | 7.07% | 18.79% | -4.40% | 7.05% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | -0.34% | 2.83% | 4.94% | 6.52% | -15.97% | 5.05% | 0.17% | 9.34% | 2.19% | 9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, IIM показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью -0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIM имеют среднегодовую доходность 1.99%, а акции HYD немного впереди с 2.06%.
IIM
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.99%
HYD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIM vs. HYD — Ранг доходности на риск
IIM
HYD
Сравнение IIM c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIM | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.46 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.59 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.73 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 1.76 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIM | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.46 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.16 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IIM и HYD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIM и HYD
Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности HYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 7.61% | 7.51% | 6.58% | 4.72% | 5.87% | 4.51% | 4.48% | 4.61% | 5.43% | 4.99% | 5.52% | 5.20% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.38% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок IIM и HYD
Максимальная просадка IIM за все время составила -40.17%, что больше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и HYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIM | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -35.61% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -4.42% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -20.72% | -15.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | -35.61% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -4.40% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -4.34% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.83% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIM и HYD
Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что IIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIM | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 2.22% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 2.83% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 5.90% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 6.44% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 12.60% | +0.19% |