Сравнение IIM с HYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).
HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIM или HYD.
Корреляция
Корреляция между IIM и HYD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IIM и HYD
Основные характеристики
IIM:
0.77
HYD:
0.66
IIM:
1.16
HYD:
0.92
IIM:
1.15
HYD:
1.12
IIM:
0.28
HYD:
0.27
IIM:
3.50
HYD:
3.86
IIM:
2.09%
HYD:
0.90%
IIM:
9.52%
HYD:
5.27%
IIM:
-40.15%
HYD:
-35.60%
IIM:
-18.07%
HYD:
-8.51%
Доходность по периодам
С начала года, IIM показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции IIM уступали акциям HYD по среднегодовой доходности: 2.09% против 3.39% соответственно.
IIM
7.60%
-2.59%
1.51%
7.60%
0.01%
2.09%
HYD
2.91%
-2.13%
0.07%
3.34%
-0.65%
3.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IIM c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIM и HYD
Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности HYD в 4.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 6.61% | 4.73% | 5.88% | 4.51% | 4.48% | 4.62% | 5.41% | 4.99% | 5.52% | 5.20% | 5.49% | 6.67% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.35% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 14.47% | 4.29% | 4.58% | 4.83% | 4.98% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок IIM и HYD
Максимальная просадка IIM за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки HYD в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и HYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IIM и HYD
Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что IIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.