PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIM с HYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIM и HYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIM и HYD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust
0.44%11.88%8.04%2.05%-25.41%14.13%7.07%18.79%-4.40%7.05%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
-0.34%2.83%4.94%6.52%-15.97%5.05%0.17%9.34%2.19%9.78%

Доходность по периодам

С начала года, IIM показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью -0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIM имеют среднегодовую доходность 1.99%, а акции HYD немного впереди с 2.06%.


IIM

1 день
-0.08%
1 месяц
-6.97%
С начала года
0.44%
6 месяцев
-1.06%
1 год
8.97%
3 года*
6.54%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.99%

HYD

1 день
0.90%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.70%
3 года*
3.60%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Value Municipal Income Trust

VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF

Доходность на риск

IIM vs. HYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIM
Ранг доходности на риск IIM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIM: 7171
Ранг коэф-та Мартина

HYD
Ранг доходности на риск HYD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIM c HYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIMHYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.46

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.59

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.73

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

1.76

+2.16

IIM vs. HYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIM на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа HYD равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIM и HYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIMHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.46

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.16

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.44

-0.03

Корреляция

Корреляция между IIM и HYD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIM и HYD

Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности HYD в 4.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust
7.61%7.51%6.58%4.72%5.87%4.51%4.48%4.61%5.43%4.99%5.52%5.20%
HYD
VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF
4.38%4.29%4.29%4.13%3.96%3.50%4.01%4.08%4.43%4.29%4.58%4.82%

Просадки

Сравнение просадок IIM и HYD

Максимальная просадка IIM за все время составила -40.17%, что больше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и HYD.


Загрузка...

Показатели просадок


IIMHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.17%

-35.61%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-4.42%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-20.72%

-15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.75%

-35.61%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-4.40%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-4.34%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.83%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IIM и HYD

Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что IIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIMHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

2.22%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

2.83%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

5.90%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

6.44%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

12.60%

+0.19%