Сравнение IIM с PMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIM или PMM.
Основные характеристики
| IIM | PMM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.19% | 6.84% |
| Дох-ть за 1 год | 21.28% | 16.71% |
| Дох-ть за 3 года | -4.33% | -4.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.76% | 0.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.61% | 3.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 2.32 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 12.56 | 7.84 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 2.40% |
| Дневная вол-ть | 9.57% | 12.44% |
| Макс. просадка | -40.15% | -38.66% |
| Текущая просадка | -15.36% | -18.53% |
Фундаментальные показатели
| IIM | PMM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $578.94M | $283.13M |
| EPS | $1.17 | $0.58 |
| Цена/прибыль | 10.51 | 10.67 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $21.73M | $7.72M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.09M | $6.67M |
| EBITDA (12 мес.) | $19.54M | $48.73M |
Корреляция
Корреляция между IIM и PMM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IIM и PMM
С начала года, IIM показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у PMM с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции IIM уступали акциям PMM по среднегодовой доходности: 2.61% против 3.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IIM c PMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIM и PMM
Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности PMM в 4.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 5.79% | 4.73% | 5.88% | 4.51% | 4.48% | 4.62% | 5.41% | 4.99% | 5.52% | 5.20% | 5.49% | 6.67% |
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust | 4.61% | 5.13% | 6.11% | 4.38% | 4.76% | 4.81% | 5.45% | 5.43% | 6.05% | 5.87% | 6.21% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок IIM и PMM
Максимальная просадка IIM за все время составила -40.15%, примерно равная максимальной просадке PMM в -38.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и PMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IIM и PMM
Текущая волатильность для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) составляет 2.75%, в то время как у Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что IIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIM и PMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Value Municipal Income Trust и Putnam Managed Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности