PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIM с PMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IIM и PMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIM показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у PMM с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции IIM уступали акциям PMM по среднегодовой доходности: 2.18% против 2.64% соответственно.


IIM

1 день
0.41%
1 месяц
2.45%
С начала года
4.30%
6 месяцев
2.70%
1 год
15.53%
3 года*
9.03%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.18%

PMM

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.00%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.76%
1 год
12.03%
3 года*
6.59%
5 лет*
-1.09%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIM и PMM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust
4.30%11.88%8.04%2.05%-25.41%14.13%7.07%18.79%-4.40%7.05%
PMM
Putnam Managed Municipal Income Trust
1.18%10.50%2.84%1.89%-24.13%13.71%6.26%25.01%-4.49%10.56%

Correlation

The correlation between IIM and PMM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г.

0.28

The correlation between IIM and PMM shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IIM:

$586.60M

PMM:

$266.52M

EPS

IIM:

$0.85

PMM:

$1.85

Коэффициент P/E

IIM:

14.65

PMM:

3.36

Коэффициент PEG

IIM:

0.08

PMM:

0.01

Коэффициент P/S

IIM:

8.03

PMM:

8.52

Коэффициент P/B

IIM:

0.98

PMM:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

IIM:

$73.01M

PMM:

$31.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

IIM:

$54.83M

PMM:

$67.33M

EBITDA (12 мес.)

IIM:

$51.93M

PMM:

$61.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Value Municipal Income Trust

Putnam Managed Municipal Income Trust

Доходность на риск

IIM vs. PMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIM
Ранг доходности на риск IIM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIM: 7777
Ранг коэф-та Мартина

PMM
Ранг доходности на риск PMM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIM c PMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIMPMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.47

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

4.79

+0.39

IIM vs. PMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIM на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMM равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIM и PMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIMPMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.16

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.06

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.16

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.23

+0.18

Просадки

Сравнение просадок IIM и PMM

Максимальная просадка IIM за все время составила -40.17%, примерно равная максимальной просадке PMM в -38.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и PMM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IIMPMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.17%

-38.66%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.21%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-18.30%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-37.72%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.75%

-37.72%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-12.32%

+8.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-11.05%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.52%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IIM и PMM

Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что IIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IIMPMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.93%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

7.88%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

10.42%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

16.99%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

16.10%

-3.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIM и PMM

Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности PMM в 5.12%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust
7.42%7.51%6.58%4.72%5.87%4.51%4.48%4.61%5.43%4.99%5.52%5.20%
PMM
Putnam Managed Municipal Income Trust
5.12%4.90%4.78%5.10%6.11%4.38%4.76%4.81%5.42%5.38%6.09%5.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IIM и PMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Value Municipal Income Trust и Putnam Managed Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00M10.00M15.00M20.00M20222023202420252026
22.07M
5.04M
(IIM) Общая выручка
(PMM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


IIM and PMM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIM has higher volatility (2.55%) compared to PMM (1.93%). In terms of maximum drawdown, IIM dropped -40.17% vs PMM's -38.66%.

IIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIM и PMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор