PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIM с PMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IIM с PMM

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

IIM (Invesco Value Municipal Income Trust) and PMM (Putnam Managed Municipal Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, IIM returned 2.22%/yr vs 3.00%/yr for PMM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IIM и PMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIM показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у PMM с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции IIM уступали акциям PMM по среднегодовой доходности: 2.22% против 3.00% соответственно.

IIM

1 день
0.54%
1 месяц
4.58%
6 месяцев
8.63%
С начала года
8.89%
1 год
19.10%
3 года*
10.00%
5 лет*
0.93%
10 лет*
2.22%

PMM

1 день
-0.31%
1 месяц
5.54%
6 месяцев
7.99%
С начала года
6.78%
1 год
14.18%
3 года*
7.55%
5 лет*
-0.94%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIM и PMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust		8.89%11.88%8.04%2.05%-25.41%14.13%7.07%18.79%-4.40%7.05%
PMM
Putnam Managed Municipal Income Trust		6.78%10.50%2.84%1.89%-24.13%13.71%6.26%25.01%-4.49%10.56%

Correlation

The correlation between IIM and PMM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г.

0.28

The correlation between IIM and PMM shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IIM:

$608.59M

PMM:

$279.27M

EPS

IIM:

$0.85

PMM:

$0.92

Коэффициент P/E

IIM:

15.20

PMM:

7.07

Коэффициент PEG

IIM:

0.08

PMM:

0.03

Коэффициент P/S

IIM:

8.34

PMM:

8.26

Коэффициент P/B

IIM:

1.02

PMM:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

IIM:

$73.01M

PMM:

$33.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

IIM:

$54.83M

PMM:

$30.73M

EBITDA (12 мес.)

IIM:

$51.93M

PMM:

$30.18M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Municipal Income Trust

Putnam Managed Municipal Income Trust

Часто сравнивают с IIM:
IIM с NVGIIM с VMOIIM с PMOIIM с VGMIIM с NXPIIM с BIAEXIIM с HYD
Часто сравнивают с PMM:
PMM с PMOPMM с ETXPMM с HYDPMM с MLPRPMM с RQIPMM с VMOPMM с TFLO

Доходность на риск

IIM vs. PMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIM
Ранг доходности на риск IIM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PMM
Ранг доходности на риск PMM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIM c PMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIMPMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.41

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.30

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.81

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

5.80

+0.54

IIM vs. PMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIM на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMM равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIM и PMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIM и PMM

Максимальная просадка IIM за все время составила -40.17%, примерно равная максимальной просадке PMM в -38.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и PMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIMPMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.17%

-38.66%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.21%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-18.30%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-37.72%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.75%

-37.72%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.46%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-11.05%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.55%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IIM и PMM

Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Putnam Managed Municipal Income Trust (PMM) имеют волатильность 2.28% и 2.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIMPMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.36%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

7.85%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

10.53%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

16.98%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

16.10%

-3.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIM и PMM

Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности PMM в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust		7.16%7.51%6.58%4.72%5.87%4.51%4.48%4.61%5.43%4.99%5.52%5.20%
PMM
Putnam Managed Municipal Income Trust		4.98%4.90%4.78%5.10%6.11%4.38%4.76%4.81%5.42%5.38%6.09%5.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IIM и PMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Value Municipal Income Trust и Putnam Managed Municipal Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00M10.00M15.00M20.00M20222023202420252026
22.07M
10.28M
(IIM) Общая выручка
(PMM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IIM and PMM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMM has higher volatility (2.36%) compared to IIM (2.28%). In terms of maximum drawdown, IIM dropped -40.17% vs PMM's -38.66%.

IIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIM и PMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор