PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIM с NXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IIM с NXP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IIM (Invesco Value Municipal Income Trust) and NXP (Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, IIM returned 2.18%/yr vs 3.13%/yr for NXP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IIM и NXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIM показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у NXP с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции IIM уступали акциям NXP по среднегодовой доходности: 2.18% против 3.13% соответственно.

IIM

1 день
0.41%
1 месяц
2.45%
С начала года
4.30%
6 месяцев
2.70%
1 год
15.53%
3 года*
9.03%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.18%

NXP

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.17%
С начала года
1.81%
6 месяцев
0.84%
1 год
4.72%
3 года*
3.44%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIM и NXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust		4.30%11.88%8.04%2.05%-25.41%14.13%7.07%18.79%-4.40%7.05%
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio		1.81%-2.73%6.83%10.68%-9.51%-7.36%12.12%20.94%0.04%9.30%

Correlation

The correlation between IIM and NXP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г.

0.22

Over the past year, IIM and NXP have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IIM:

$586.60M

NXP:

$732.77M

EPS

IIM:

$0.85

NXP:

$1.60

Коэффициент P/E

IIM:

14.65

NXP:

8.81

Коэффициент P/S

IIM:

8.03

NXP:

12.09

Коэффициент P/B

IIM:

0.98

NXP:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

IIM:

$73.01M

NXP:

$60.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

IIM:

$54.83M

NXP:

$25.24M

EBITDA (12 мес.)

IIM:

$51.93M

NXP:

$28.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Municipal Income Trust

Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio

Часто сравнивают с IIM:
IIM с NVGIIM с PMOIIM с VGMIIM с VMOIIM с PMMIIM с BIAEXIIM с HYD
Часто сравнивают с NXP:
NXP с NVDANXP с NADNXP с NVGNXP с NDMONXP с AAPLNXP с DENXP с IFX.DE

Доходность на риск

IIM vs. NXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIM
Ранг доходности на риск IIM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NXP
Ранг доходности на риск NXP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXP: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIM c NXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIMNXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.64

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
0.92

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.41

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

3.51

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIM vs. NXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIM на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа NXP равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIM и NXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIMNXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.64

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.11

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.27

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IIM и NXP

Максимальная просадка IIM за все время составила -40.17%, что больше максимальной просадки NXP в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и NXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIMNXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.17%

-27.64%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-3.37%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-10.68%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-27.64%

-8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.75%

-27.64%

-8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-8.08%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-6.79%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.35%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IIM и NXP

Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что IIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIMNXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.08%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

5.83%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

7.37%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

10.74%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

12.07%

+0.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIM и NXP

Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности NXP в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust		7.42%7.51%6.58%4.72%5.87%4.51%4.48%4.61%5.43%4.99%5.52%5.20%
NXP
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio		4.52%4.47%4.00%3.94%3.93%3.42%3.07%3.33%3.88%3.79%3.96%3.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IIM и NXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Value Municipal Income Trust и Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00M10.00M15.00M20.00M20222023202420252026
22.07M
12.33M
(IIM) Общая выручка
(NXP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IIM and NXP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIM has higher volatility (2.55%) compared to NXP (2.08%). In terms of maximum drawdown, IIM dropped -40.17% vs NXP's -27.64%.

IIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIM и NXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор