Сравнение IIM с NXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIM или NXP.
Основные характеристики
| IIM | NXP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.19% | 2.59% |
| Дох-ть за 1 год | 21.28% | 11.68% |
| Дох-ть за 3 года | -4.33% | -0.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.76% | 1.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.61% | 4.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 1.87 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | 12.56 | 6.05 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 9.57% | 9.15% |
| Макс. просадка | -40.15% | -27.64% |
| Текущая просадка | -15.36% | -10.87% |
Фундаментальные показатели
| IIM | NXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $578.94M | $700.37M |
| EPS | $1.17 | $0.66 |
| Цена/прибыль | 10.51 | 22.14 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $21.73M | $15.36M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.09M | $14.62M |
| EBITDA (12 мес.) | $19.54M | $40.26M |
Корреляция
Корреляция между IIM и NXP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IIM и NXP
С начала года, IIM показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у NXP с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции IIM уступали акциям NXP по среднегодовой доходности: 2.61% против 4.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IIM c NXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIM и NXP
Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности NXP в 4.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 5.79% | 4.73% | 5.88% | 4.51% | 4.48% | 4.62% | 5.41% | 4.99% | 5.52% | 5.20% | 5.49% | 6.67% |
NXP Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 4.12% | 3.98% | 3.97% | 3.45% | 3.10% | 3.36% | 3.92% | 3.83% | 4.00% | 4.03% | 4.44% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок IIM и NXP
Максимальная просадка IIM за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки NXP в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и NXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IIM и NXP
Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) имеют волатильность 2.75% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIM и NXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Value Municipal Income Trust и Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности