Сравнение IIM с NXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP).
Доходность
Сравнение доходности IIM и NXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIM и NXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 0.44% | 11.88% | 8.04% | 2.05% | -25.41% | 14.13% | 7.07% | 18.79% | -4.40% | 7.05% |
NXP Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 2.85% | -2.73% | 6.83% | 10.68% | -9.51% | -7.36% | 12.12% | 20.94% | 0.04% | 9.30% |
Фундаментальные показатели
IIM:
$571.88M
NXP:
$745.77M
IIM:
$0.59
NXP:
$1.60
IIM:
20.45
NXP:
8.96
IIM:
7.87
NXP:
12.30
IIM:
1.01
NXP:
1.00
IIM:
$72.68M
NXP:
$60.63M
IIM:
$38.44M
NXP:
$25.24M
IIM:
-$3.97M
NXP:
$28.48M
Доходность по периодам
С начала года, IIM показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у NXP с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции IIM уступали акциям NXP по среднегодовой доходности: 1.99% против 3.52% соответственно.
IIM
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.99%
NXP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 3.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIM vs. NXP — Ранг доходности на риск
IIM
NXP
Сравнение IIM c NXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIM | NXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.58 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.81 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.85 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 2.31 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIM | NXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.58 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.29 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.27 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IIM и NXP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIM и NXP
Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности NXP в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 7.61% | 7.51% | 6.58% | 4.72% | 5.87% | 4.51% | 4.48% | 4.61% | 5.43% | 4.99% | 5.52% | 5.20% |
NXP Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 4.42% | 4.47% | 4.00% | 3.94% | 3.93% | 3.42% | 3.07% | 3.33% | 3.88% | 3.79% | 3.96% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок IIM и NXP
Максимальная просадка IIM за все время составила -40.17%, что больше максимальной просадки NXP в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и NXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIM | NXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -27.64% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -4.87% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -27.64% | -8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | -27.64% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -7.15% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -6.79% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.88% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIM и NXP
Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio (NXP) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что IIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIM | NXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 2.83% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 5.20% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 7.16% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 10.99% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 12.04% | +0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIM и NXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Value Municipal Income Trust и Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности