Сравнение IIM с PMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Putnam Municipal Opportunities Trust (PMO).
Доходность
Сравнение доходности IIM и PMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIM и PMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 0.44% | 11.88% | 8.04% | 2.05% | -25.41% | 14.13% | 7.07% | 18.79% | -4.40% | 7.05% |
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust | -3.12% | 10.45% | 3.15% | -1.31% | -20.32% | 10.08% | 9.38% | 23.13% | -4.05% | 8.89% |
Фундаментальные показатели
IIM:
$571.88M
PMO:
$280.84M
IIM:
$0.59
PMO:
$3.07
IIM:
20.45
PMO:
3.34
IIM:
0.08
PMO:
0.19
IIM:
7.87
PMO:
10.46
IIM:
1.01
PMO:
0.90
IIM:
$72.68M
PMO:
$27.18M
IIM:
$38.44M
PMO:
$18.84M
IIM:
-$3.97M
PMO:
$86.11M
Доходность по периодам
С начала года, IIM показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у PMO с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции IIM уступали акциям PMO по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.75% соответственно.
IIM
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.99%
PMO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 2.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIM vs. PMO — Ранг доходности на риск
IIM
PMO
Сравнение IIM c PMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Putnam Municipal Opportunities Trust (PMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIM | PMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.50 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.76 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.70 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 2.15 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIM | PMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.50 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.06 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.19 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IIM и PMO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIM и PMO
Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности PMO в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 7.61% | 7.51% | 6.58% | 4.72% | 5.87% | 4.51% | 4.48% | 4.61% | 5.43% | 4.99% | 5.52% | 5.20% |
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust | 4.56% | 4.25% | 4.15% | 4.64% | 5.87% | 4.42% | 4.65% | 4.85% | 5.55% | 5.26% | 5.89% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок IIM и PMO
Максимальная просадка IIM за все время составила -40.17%, что больше максимальной просадки PMO в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и PMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIM | PMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -36.46% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -7.35% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -36.46% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | -36.46% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -16.02% | +8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -7.91% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.46% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIM и PMO
Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Putnam Municipal Opportunities Trust (PMO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что IIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIM | PMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 3.60% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 6.00% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 9.84% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 14.99% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 14.26% | -1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIM и PMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Value Municipal Income Trust и Putnam Municipal Opportunities Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности