PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IIM с PMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IIM с PMO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Putnam Municipal Opportunities Trust (PMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIM или PMO.

Корреляция

Корреляция между IIM и PMO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IIM и PMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Putnam Municipal Opportunities Trust (PMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IIM:

0.93

PMO:

0.38

Коэф-т Сортино

IIM:

1.46

PMO:

0.66

Коэф-т Омега

IIM:

1.19

PMO:

1.09

Коэф-т Кальмара

IIM:

0.45

PMO:

0.19

Коэф-т Мартина

IIM:

3.25

PMO:

1.27

Индекс Язвы

IIM:

3.26%

PMO:

3.93%

Дневная вол-ть

IIM:

10.71%

PMO:

11.14%

Макс. просадка

IIM:

-40.15%

PMO:

-36.46%

Текущая просадка

IIM:

-14.55%

PMO:

-21.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IIM:

$559.64M

PMO:

$295.67M

EPS

IIM:

$0.45

PMO:

$2.15

Коэффициент P/E

IIM:

26.42

PMO:

4.58

Коэффициент PEG

IIM:

0.00

PMO:

0.00

Коэффициент P/S

IIM:

12.65

PMO:

13.84

Коэффициент P/B

IIM:

0.88

PMO:

0.86

Общая выручка (12 мес.)

IIM:

$20.99M

PMO:

$7.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

IIM:

$18.12M

PMO:

$6.66M

EBITDA (12 мес.)

IIM:

$23.73M

PMO:

$17.24M

Доходность по периодам

С начала года, IIM показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у PMO с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции IIM уступали акциям PMO по среднегодовой доходности: 2.75% против 3.51% соответственно.

IIM

С начала года

3.89%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

-0.18%

1 год

9.85%

5 лет

2.31%

10 лет

2.75%

PMO

С начала года

0.18%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

-2.32%

1 год

4.15%

5 лет

0.85%

10 лет

3.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IIM и PMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IIM
Ранг риск-скорректированной доходности IIM, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
PMO
Ранг риск-скорректированной доходности PMO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IIM c PMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Putnam Municipal Opportunities Trust (PMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IIM на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа PMO равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIM и PMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIM и PMO

Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности PMO в 4.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust		7.46%6.58%4.72%5.87%4.51%4.48%4.61%5.43%4.99%5.52%5.20%5.49%
PMO
Putnam Municipal Opportunities Trust		4.20%4.15%4.64%5.87%4.42%5.63%4.85%5.55%5.26%5.88%5.81%5.95%

Просадки

Сравнение просадок IIM и PMO

Максимальная просадка IIM за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки PMO в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и PMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IIM и PMO

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IIM и PMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Value Municipal Income Trust и Putnam Municipal Opportunities Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
20.99M
7.94M
(IIM) Общая выручка
(PMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию