PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIM с VGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IIM с VGM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IIM (Invesco Value Municipal Income Trust) and VGM (Invesco Trust for Investment Grade Municipals) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, IIM returned 2.23%/yr vs 2.37%/yr for VGM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IIM и VGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIM показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у VGM с доходностью 5.11%. За последние 10 лет акции IIM уступали акциям VGM по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.37% соответственно.

IIM

1 день
-0.08%
1 месяц
4.74%
С начала года
6.87%
6 месяцев
8.63%
1 год
18.30%
3 года*
9.65%
5 лет*
0.89%
10 лет*
2.23%

VGM

1 день
0.86%
1 месяц
4.21%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.72%
1 год
19.41%
3 года*
9.73%
5 лет*
0.32%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIM и VGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust		6.87%11.88%8.04%2.05%-25.41%14.13%7.07%18.79%-4.40%7.05%
VGM
Invesco Trust for Investment Grade Municipals		5.11%11.03%8.77%2.99%-24.15%10.88%7.97%17.59%-7.86%9.51%

Correlation

The correlation between IIM and VGM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г.

0.39

The correlation between IIM and VGM shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IIM:

$597.38M

VGM:

$569.44M

EPS

IIM:

$0.85

VGM:

$0.69

Коэффициент P/E

IIM:

14.92

VGM:

15.26

Коэффициент PEG

IIM:

0.08

VGM:

0.15

Коэффициент P/S

IIM:

8.18

VGM:

8.04

Коэффициент P/B

IIM:

1.00

VGM:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

IIM:

$73.01M

VGM:

$70.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

IIM:

$54.83M

VGM:

$52.49M

EBITDA (12 мес.)

IIM:

$51.93M

VGM:

$49.62M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Municipal Income Trust

Invesco Trust for Investment Grade Municipals

Часто сравнивают с IIM:
IIM с NVGIIM с VMOIIM с PMOIIM с NXPIIM с PMMIIM с BIAEXIIM с HYD
Часто сравнивают с VGM:
VGM с VOOVGM с GBABVGM с VIGVGM с VGTVGM с ONEQVGM с VCRBVGM с MHF

Доходность на риск

IIM vs. VGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIM
Ранг доходности на риск IIM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VGM
Ранг доходности на риск VGM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIM c VGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIMVGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.86

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.70

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.32

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

10.29

-4.25

IIM vs. VGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIM на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGM равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIM и VGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIM и VGM

Максимальная просадка IIM за все время составила -40.17%, что меньше максимальной просадки VGM в -49.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и VGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIMVGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.17%

-49.40%

+9.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.42%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.20%

-15.65%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-36.61%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.75%

-36.61%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.98%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-8.98%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.89%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IIM и VGM

Текущая волатильность для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) составляет 2.31%, в то время как у Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что IIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIMVGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

3.23%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

9.14%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

10.47%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

11.60%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

12.42%

+0.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIM и VGM

Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности VGM в 7.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust		7.29%7.51%6.58%4.72%5.87%4.51%4.48%4.61%5.43%4.99%5.52%5.20%
VGM
Invesco Trust for Investment Grade Municipals		7.38%7.48%6.35%4.42%5.67%4.65%4.65%4.82%5.97%5.79%6.50%6.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IIM и VGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Value Municipal Income Trust и Invesco Trust for Investment Grade Municipals. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

14.00M16.00M18.00M20.00M22.00M24.00M26.00M28.00M20222023202420252026
22.07M
21.64M
(IIM) Общая выручка
(VGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IIM and VGM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGM has higher volatility (3.23%) compared to IIM (2.31%). In terms of maximum drawdown, IIM dropped -40.17% vs VGM's -49.40%.

VGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIM и VGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор