Сравнение IIM с VGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM).
Доходность
Сравнение доходности IIM и VGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIM и VGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 0.44% | 11.88% | 8.04% | 2.05% | -25.41% | 14.13% | 7.07% | 18.79% | -4.40% | 7.05% |
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals | -0.88% | 11.03% | 8.77% | 2.99% | -24.15% | 10.88% | 7.97% | 17.59% | -7.86% | 9.51% |
Фундаментальные показатели
IIM:
$571.88M
VGM:
$547.20M
IIM:
$0.59
VGM:
$0.41
IIM:
20.45
VGM:
24.66
IIM:
0.08
VGM:
0.12
IIM:
7.87
VGM:
7.74
IIM:
1.01
VGM:
1.01
IIM:
$72.68M
VGM:
$70.66M
IIM:
$38.44M
VGM:
$37.16M
IIM:
-$3.97M
VGM:
$10.31M
Доходность по периодам
С начала года, IIM показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у VGM с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции IIM уступали акциям VGM по среднегодовой доходности: 1.99% против 2.34% соответственно.
IIM
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.99%
VGM
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 2.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIM vs. VGM — Ранг доходности на риск
IIM
VGM
Сравнение IIM c VGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIM | VGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.13 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 3.25 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIM | VGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.00 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.19 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.29 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IIM и VGM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIM и VGM
Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что сопоставимо с доходностью VGM в 7.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 7.61% | 7.51% | 6.58% | 4.72% | 5.87% | 4.51% | 4.48% | 4.61% | 5.43% | 4.99% | 5.52% | 5.20% |
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 7.68% | 7.48% | 6.35% | 4.42% | 5.67% | 4.65% | 4.65% | 4.82% | 5.97% | 5.79% | 6.50% | 6.62% |
Просадки
Сравнение просадок IIM и VGM
Максимальная просадка IIM за все время составила -40.17%, что меньше максимальной просадки VGM в -49.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и VGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIM | VGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -49.40% | +9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -8.42% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -36.61% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | -36.61% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -7.57% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -9.00% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.92% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIM и VGM
Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Invesco Trust for Investment Grade Municipals (VGM) имеют волатильность 5.43% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIM | VGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.53% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 7.23% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 10.52% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 11.29% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 12.32% | +0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIM и VGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Value Municipal Income Trust и Invesco Trust for Investment Grade Municipals. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности