Сравнение IIM с BIAEX

С начала года, IIM показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у BIAEX с доходностью -0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIM имеют среднегодовую доходность 1.99%, а акции BIAEX немного отстают с 1.97%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IIM на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа BIAEX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIM и BIAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IIM и BIAEX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности BIAEX в 3.48%

Максимальная просадка IIM за все время составила -40.17%, что больше максимальной просадки BIAEX в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и BIAEX.

Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что IIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.