PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IIM с BIAEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIM с BIAEX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX).

BIAEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIM или BIAEX.

Корреляция

Корреляция между IIM и BIAEX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности IIM и BIAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IIM:

0.93

BIAEX:

0.44

Коэф-т Сортино

IIM:

1.46

BIAEX:

0.62

Коэф-т Омега

IIM:

1.19

BIAEX:

1.10

Коэф-т Кальмара

IIM:

0.45

BIAEX:

0.44

Коэф-т Мартина

IIM:

3.25

BIAEX:

1.56

Индекс Язвы

IIM:

3.26%

BIAEX:

1.28%

Дневная вол-ть

IIM:

10.71%

BIAEX:

4.57%

Макс. просадка

IIM:

-40.15%

BIAEX:

-12.86%

Текущая просадка

IIM:

-14.55%

BIAEX:

-2.02%

Доходность по периодам

С начала года, IIM показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у BIAEX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции IIM превзошли акции BIAEX по среднегодовой доходности: 2.78% против 2.15% соответственно.

IIM

С начала года

3.89%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-0.18%

1 год

10.42%

5 лет

2.37%

10 лет

2.78%

BIAEX

С начала года

-0.46%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

-0.35%

1 год

1.99%

5 лет

2.07%

10 лет

2.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IIM и BIAEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IIM
Ранг риск-скорректированной доходности IIM, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
BIAEX
Ранг риск-скорректированной доходности BIAEX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIAEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAEX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IIM c BIAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IIM на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BIAEX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIM и BIAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIM и BIAEX

Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности BIAEX в 3.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IIM
Invesco Value Municipal Income Trust		7.46%6.58%4.72%5.87%4.51%4.48%4.61%5.43%4.99%5.52%5.20%5.49%
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund		3.99%4.00%3.81%3.01%2.54%2.54%3.01%3.27%3.08%2.81%2.00%1.95%

Просадки

Сравнение просадок IIM и BIAEX

Максимальная просадка IIM за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки BIAEX в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и BIAEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IIM и BIAEX

Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что IIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...