PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Value Municipal Income Trust (IIM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Invesco Value Municipal Income Trust (IIM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 8 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS46132P1084
CUSIP46132P108
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management
Дата IPO27 окт. 1994 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$578.94M
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.17
Цена/прибыль10.51
Общая выручка (12 мес.)$21.73M
Валовая прибыль (12 мес.)$19.09M
EBITDA (12 мес.)$19.54M
Годовой диапазон$10.16 - $12.94
Процент коротких позиций0.10%
Коэффициент коротких позиций0.33

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: IIM с BLE, IIM с VGM, IIM с PMM, IIM с PMO, IIM с NVG, IIM с NXP, IIM с VMO, IIM с EVM, IIM с HYD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Value Municipal Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.38%
14.37%
IIM (Invesco Value Municipal Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Value Municipal Income Trust показал доход в 11.19% с начала года и 21.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Value Municipal Income Trust составила 2.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.19%25.23%
1 месяц-1.92%3.86%
6 месяцев8.82%14.56%
1 год21.28%36.29%
5 лет (среднегодовая)0.76%14.10%
10 лет (среднегодовая)2.61%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IIM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.20%1.19%2.12%-5.01%5.47%4.19%1.84%2.62%1.70%-2.98%11.19%
20236.49%-4.33%0.57%0.05%-4.56%2.65%2.25%-3.86%-9.44%-3.44%13.76%3.93%2.06%
2022-10.61%0.09%-7.39%-6.89%9.27%-7.94%9.41%-4.74%-13.09%-1.53%9.35%-1.47%-25.41%
20211.18%-1.00%1.18%2.13%2.17%2.06%2.88%1.27%-3.98%-0.28%3.85%2.06%14.14%
20203.78%-1.99%-8.23%-3.23%5.78%1.02%4.96%-1.14%-0.74%0.08%5.68%1.83%7.07%
20196.44%0.55%0.89%0.69%2.41%3.59%0.38%2.69%-0.96%1.36%0.19%-0.66%18.79%
2018-4.16%2.34%0.64%-1.58%0.93%-0.75%0.30%2.79%-3.75%-3.32%1.95%0.44%-4.40%
20171.72%-0.06%-0.65%2.35%1.91%0.94%1.60%-0.32%-1.44%-1.39%0.08%2.20%7.05%
20164.69%1.53%0.12%1.00%0.70%3.44%-2.26%-1.28%-3.29%-6.48%-3.87%0.63%-5.50%
20155.05%-6.00%0.19%0.81%-6.06%-3.66%6.26%1.46%0.84%3.90%-1.62%4.36%4.68%
20145.31%2.09%0.81%5.47%2.29%-2.06%-1.50%1.54%2.80%3.65%0.15%5.49%28.96%
2013-1.35%-2.46%1.23%1.21%-5.34%-6.58%-5.47%0.11%2.23%5.31%-1.94%-1.99%-14.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IIM среди акций на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IIM, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIM, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIM, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIM, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIM, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIM, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

IIM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IIM, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IIM, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IIM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IIM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IIM, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0012.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.19

Коэффициент Шарпа

Invesco Value Municipal Income Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
2.94
IIM (Invesco Value Municipal Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Value Municipal Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.

4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.72$0.56$0.71$0.77$0.70$0.71$0.73$0.74$0.81$0.85$0.90$0.90

Дивидендный доход

5.79%4.73%5.88%4.51%4.48%4.62%5.41%4.99%5.52%5.20%5.49%6.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Value Municipal Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.00$0.63
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.56
2022$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.71
2021$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.77
2020$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.70
2019$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.71
2018$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.73
2017$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.74
2016$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.81
2015$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.85
2014$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.90
2013$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.90

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.8%
У Invesco Value Municipal Income Trust дивидендная доходность составляет 5.79%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%58.4%
У Invesco Value Municipal Income Trust коэффициент выплат составляет 58.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Invesco Value Municipal Income Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.36%
0
IIM (Invesco Value Municipal Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Value Municipal Income Trust показал максимальную просадку в 40.15%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Value Municipal Income Trust составляет 15.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.15%13 февр. 2008 г.16810 окт. 2008 г.19623 июл. 2009 г.364
-35.75%3 янв. 2022 г.45726 окт. 2023 г.———
-28.69%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.17830 нояб. 2020 г.186
-21.72%10 янв. 2013 г.17012 сент. 2013 г.2673 окт. 2014 г.437
-18.69%12 июл. 2016 г.9318 нояб. 2016 г.6782 авг. 2019 г.771

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Value Municipal Income Trust составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
3.93%
IIM (Invesco Value Municipal Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Invesco Value Municipal Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Invesco Value Municipal Income Trust по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.010.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у IIM значение P/E равно 10.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у IIM значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Invesco Value Municipal Income Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию