Сравнение IIM с VMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIM или VMO.
Основные характеристики
| IIM | VMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.19% | 8.13% |
| Дох-ть за 1 год | 21.28% | 21.75% |
| Дох-ть за 3 года | -4.33% | -5.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.76% | 0.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.61% | 3.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 12.56 | 12.10 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 9.57% | 10.29% |
| Макс. просадка | -40.15% | -50.11% |
| Текущая просадка | -15.36% | -17.22% |
Фундаментальные показатели
| IIM | VMO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $578.94M | $662.94M |
| EPS | $1.17 | $0.97 |
| Цена/прибыль | 10.51 | 10.13 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $21.73M | $13.39M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.09M | $10.13M |
| EBITDA (12 мес.) | $19.54M | $11.85M |
Корреляция
Корреляция между IIM и VMO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IIM и VMO
С начала года, IIM показывает доходность 11.19%, что значительно выше, чем у VMO с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции IIM уступали акциям VMO по среднегодовой доходности: 2.61% против 3.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IIM c VMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIM и VMO
Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что сопоставимо с доходностью VMO в 5.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 5.79% | 4.73% | 5.88% | 4.51% | 4.48% | 4.62% | 5.41% | 4.99% | 5.52% | 5.20% | 5.49% | 6.67% |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 5.80% | 4.48% | 5.70% | 4.64% | 4.66% | 4.94% | 5.90% | 5.98% | 6.72% | 6.32% | 6.12% | 7.43% |
Просадки
Сравнение просадок IIM и VMO
Максимальная просадка IIM за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки VMO в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и VMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IIM и VMO
Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) имеют волатильность 2.75% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIM и VMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Value Municipal Income Trust и Invesco Municipal Opportunity Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности