Сравнение IIM с VMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO).
Доходность
Сравнение доходности IIM и VMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIM и VMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 0.44% | 11.88% | 8.04% | 2.05% | -25.41% | 14.13% | 7.07% | 18.79% | -4.40% | 7.05% |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 1.72% | 6.57% | 7.73% | 1.54% | -24.29% | 12.95% | 8.89% | 16.23% | -4.54% | 3.05% |
Фундаментальные показатели
IIM:
$571.88M
VMO:
$644.06M
IIM:
$0.59
VMO:
$0.38
IIM:
20.45
VMO:
25.11
IIM:
0.08
VMO:
0.14
IIM:
7.87
VMO:
7.68
IIM:
1.01
VMO:
0.99
IIM:
$72.68M
VMO:
$83.83M
IIM:
$38.44M
VMO:
$44.71M
IIM:
-$3.97M
VMO:
$11.08M
Доходность по периодам
С начала года, IIM показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у VMO с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции IIM превзошли акции VMO по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.84% соответственно.
IIM
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.99%
VMO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIM vs. VMO — Ранг доходности на риск
IIM
VMO
Сравнение IIM c VMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) и Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIM | VMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.84 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.25 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.35 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 4.14 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIM | VMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.84 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.05 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IIM и VMO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIM и VMO
Дивидендная доходность IIM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности VMO в 7.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIM Invesco Value Municipal Income Trust | 7.61% | 7.51% | 6.58% | 4.72% | 5.87% | 4.51% | 4.48% | 4.61% | 5.43% | 4.99% | 5.52% | 5.20% |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 7.85% | 7.84% | 6.44% | 4.47% | 5.69% | 4.64% | 4.66% | 4.94% | 5.95% | 5.98% | 6.73% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок IIM и VMO
Максимальная просадка IIM за все время составила -40.17%, что меньше максимальной просадки VMO в -50.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIM и VMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIM | VMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -50.11% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -6.59% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -37.70% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | -37.70% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -10.60% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -9.88% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.15% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIM и VMO
Invesco Value Municipal Income Trust (IIM) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Invesco Municipal Opportunity Trust (VMO) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что IIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIM | VMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 4.02% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 6.07% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 10.01% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 11.43% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 12.65% | +0.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IIM и VMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Value Municipal Income Trust и Invesco Municipal Opportunity Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности