Сравнение NVDY с YBIT
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NVDY returned 47.85% vs -36.59% for YBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность 14.49%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 47.26% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -2.49% | -0.09% |
Correlation
The correlation between NVDY and YBIT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
NVDY
YBIT
Сравнение NVDY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.83 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | -0.81 | +4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | -1.47 | +10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -1.02 | +2.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | -0.38 | +2.04 |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и YBIT
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -45.54% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -45.54% | +32.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -44.78% | +39.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -15.17% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 24.85% | -19.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и YBIT
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 7.61% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 28.76% | -8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 36.16% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.22% | 38.65% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.22% | 38.65% | -0.43% |
Сравнение комиссий NVDY и YBIT
И NVDY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и YBIT
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.14%, что меньше доходности YBIT в 105.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and YBIT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.43%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, NVDY dropped -34.08% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, NVDY leads with 47.85% vs -36.59% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 47.85% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDY and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 62.14% for NVDY.
NVDY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор