Сравнение NVDY с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
NVDY и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDY и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDY и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | -8.79% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDY и TLTW
NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
NVDY vs. TLTW — Ранг доходности на риск
NVDY
TLTW
Сравнение NVDY c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDY | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.75 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.05 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.28 | +2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 3.35 | +7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.75 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | -0.03 | +1.57 |
Корреляция
Корреляция между NVDY и TLTW составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и TLTW
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, что больше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок NVDY и TLTW
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -18.61% | -15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -5.80% | -7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -3.02% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -8.49% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.21% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и TLTW
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 3.46% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.62% | 5.80% | +15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 8.88% | +23.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 11.55% | +27.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.75% | 11.55% | +27.20% |