Сравнение NVDY с PEPS
NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDY returned 23.01% vs 24.84% for PEPS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDY charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности NVDY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDY показывает доходность 10.54%, а PEPS немного ниже – 10.53%.
NVDY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 50.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 10.54% | 27.38% | -5.94% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | 20.32% | -1.42% |
Correlation
The correlation between NVDY and PEPS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between NVDY and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
NVDY
PEPS
Сравнение NVDY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.55 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 11.24 | -7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDY и PEPS
Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -21.26% | -12.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -9.80% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -0.66% | -8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -2.70% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 2.22% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDY и PEPS
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 3.50% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 10.90% | +11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.69% | 13.85% | +14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 18.16% | +19.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.99% | 18.16% | +19.83% |
Сравнение комиссий NVDY и PEPS
NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDY и PEPS
Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 67.37%, что больше доходности PEPS в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 67.37% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDY and PEPS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (8.03%) compared to PEPS (3.50%). In terms of maximum drawdown, NVDY dropped -34.08% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.84% vs 23.01% for NVDY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.84% return vs 23.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 67.37%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for NVDY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор