PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDY с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDY с FLJJ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

NVDY и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDY и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDY и FLJJ

2026 (YTD)20252024
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-0.43%27.38%85.66%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, NVDY показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

NVDY

1 день
0.50%
1 месяц
0.56%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.97%
1 год
53.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий NVDY и FLJJ

NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

NVDY vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDY c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDYFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.89

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.80

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

3.15

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

13.06

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDY vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDY на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJJ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDY и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDYFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.89

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.75

-0.20

Корреляция

Корреляция между NVDY и FLJJ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDY и FLJJ

Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 73.45%, тогда как FLJJ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		73.45%83.10%83.65%22.32%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDY и FLJJ

Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDYFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-6.91%

-27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-3.86%

-8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-2.45%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-0.82%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

0.93%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDY и FLJJ

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDYFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

2.16%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.62%

3.49%

+18.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.42%

6.42%

+26.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.72%

6.31%

+32.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.72%

6.31%

+32.41%