PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDY с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDY с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

NVDY и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDY и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDY и AJAN

2026 (YTD)20252024
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		-0.93%27.38%118.88%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, NVDY показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

NVDY

1 день
0.69%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
53.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий NVDY и AJAN

NVDY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

NVDY vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDY c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDYAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.18

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.77

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

1.56

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.43

8.34

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDY vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDY на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа AJAN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDY и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDYAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.18

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между NVDY и AJAN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDY и AJAN

Дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 72.29%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		72.29%83.10%83.65%22.32%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDY и AJAN

Максимальная просадка NVDY за все время составила -34.08%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDY и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDYAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-4.11%

-29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-3.34%

-10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-1.46%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-0.30%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

0.63%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDY и AJAN

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что NVDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDYAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

1.38%

+7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.62%

1.72%

+19.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.44%

4.42%

+28.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.75%

3.86%

+34.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.75%

3.86%

+34.89%