Сравнение NVDX с TSLL
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDX returned 57.42% vs 13.30% for TSLL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NVDX charges 1.05%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -28.34%.
NVDX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -19.03%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 18.39%
- 1 год
- 57.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- -3.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 5.90% | 26.24% | 384.03% | 28.06% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -28.34% | -26.80% | 99.63% | 0.60% |
Correlation
The correlation between NVDX and TSLL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов NVDX и TSLL
Секторы
NVDX
TSLL
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
NVDX
TSLL
-
Сырьевые материалы
NVDX
-
TSLL
-
Коммуникационные услуги
NVDX
-
TSLL
-
Потребительский циклический сектор
NVDX
-
TSLL
Потребительский защитный сектор
NVDX
-
TSLL
-
Энергетика
NVDX
-
TSLL
-
Финансовые услуги
NVDX
-
TSLL
-
Здравоохранение
NVDX
-
TSLL
-
Промышленность
NVDX
-
TSLL
-
Недвижимость
NVDX
-
TSLL
-
Коммунальные услуги
NVDX
-
TSLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. TSLL — Ранг доходности на риск
NVDX
TSLL
Сравнение NVDX c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDX | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.32 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 0.65 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDX и TSLL
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -82.88% | +14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -54.75% | +10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.24% | -63.81% | +37.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -53.85% | +33.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.70% | 27.01% | -7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и TSLL
Текущая волатильность для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) составляет 26.64%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 28.50%. Это указывает на то, что NVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.64% | 28.50% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.29% | 57.37% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.00% | 88.62% | -18.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.57% | 107.00% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.57% | 107.00% | -11.43% |
Сравнение комиссий NVDX и TSLL
NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и TSLL
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности TSLL в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 3.16% | 3.35% | 15.48% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 7.14% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
NVDX and TSLL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.50%) compared to NVDX (26.64%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, NVDX leads with 57.42% vs 13.30% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 26.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 57.42% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
TSLL has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 3.16% for NVDX.
They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 0.83% for TSLL.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор