PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDX с NUGT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. NVDX is actively managed, while NUGT is passively managed. Over the past year, NVDX returned 57.42% vs 63.65% for NUGT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NVDX charges 1.05%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность 5.90%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -27.03%.

NVDX

1 день
0.28%
1 месяц
-19.03%
С начала года
5.90%
6 месяцев
18.39%
1 год
57.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUGT

1 день
5.72%
1 месяц
-18.48%
С начала года
-27.03%
6 месяцев
-26.67%
1 год
63.65%
3 года*
55.24%
5 лет*
13.62%
10 лет*
-9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDX и NUGT

2026 (YTD)202520242023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		5.90%26.24%384.03%28.06%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-27.03%425.05%2.89%10.24%

Correlation

The correlation between NVDX and NUGT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.14

Сравнение распределения секторов NVDX и NUGT

Секторы
NVDX
NUGT

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVDX
100.0%
NUGT

-

Сырьевые материалы

NVDX

-

NUGT
100.0%

Коммуникационные услуги

NVDX

-

NUGT

-

Потребительский циклический сектор

NVDX

-

NUGT

-

Потребительский защитный сектор

NVDX

-

NUGT

-

Энергетика

NVDX

-

NUGT

-

Финансовые услуги

NVDX

-

NUGT

-

Здравоохранение

NVDX

-

NUGT

-

Промышленность

NVDX

-

NUGT

-

Недвижимость

NVDX

-

NUGT

-

Коммунальные услуги

NVDX

-

NUGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

NVDX vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDXNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.75

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.42

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.10

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

2.75

-0.17

NVDX vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUGT равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDX и NUGT

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDXNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-99.97%

+31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-63.43%

+19.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-63.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.24%

-99.83%

+73.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-91.52%

+71.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.70%

25.30%

-5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и NUGT

Текущая волатильность для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) составляет 26.64%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 34.50%. Это указывает на то, что NVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDXNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.64%

34.50%

-7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.29%

78.60%

-25.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.00%

92.79%

-22.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.57%

72.64%

+22.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.57%

88.12%

+7.45%

Сравнение комиссий NVDX и NUGT

NVDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и NUGT

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности NUGT в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.41%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		3.16%3.35%15.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDX and NUGT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (34.50%) compared to NVDX (26.64%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs NUGT's -99.97%.

On 1-year performance, NUGT leads with 63.65% vs 57.42% for NVDX. On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 26.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUGT has performed better with a 63.65% return vs 57.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

NVDX has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.41% for NUGT.

They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 1.23% for NUGT.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDX и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор