PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDX с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDX и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDX и MULL


2026 (YTD)20252024
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
-17.35%26.24%-21.49%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


NVDX

1 день
1.58%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-24.04%
1 год
82.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий NVDX и MULL

NVDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

NVDX vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDXMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

6.53

-5.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

3.77

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

16.69

-14.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

46.83

-42.05

NVDX vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDXMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

6.53

-5.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.91

-0.69

Корреляция

Корреляция между NVDX и MULL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и MULL

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM20252024
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
4.05%3.35%15.48%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и MULL

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDXMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-72.29%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-53.09%

+9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.49%

-39.05%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-21.99%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.29%

18.92%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и MULL

Текущая волатильность для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) составляет 20.76%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что NVDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDXMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.76%

47.87%

-27.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.61%

99.70%

-48.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.24%

130.90%

-48.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.82%

130.06%

-33.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.82%

130.06%

-33.24%