PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDX с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

NVDX и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDX - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDX и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDX и IFED

2026 (YTD)202520242023
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-17.35%26.24%384.03%32.65%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%23.04%12.43%

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность -17.35%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -10.58%.

NVDX

1 день
1.58%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-17.35%
6 месяцев
-24.04%
1 год
82.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с nvdu
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий NVDX и IFED

NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

NVDX vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDXIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.28

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.51

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.38

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

1.18

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDX vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDXIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.28

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.58

+0.64

Корреляция

Корреляция между NVDX и IFED составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и IFED

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		4.05%3.35%15.48%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDX и IFED

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDXIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-22.36%

-45.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-14.65%

-29.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.49%

-12.41%

-24.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-5.71%

-14.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.29%

4.70%

+13.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и IFED

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 20.76% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDXIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.76%

4.93%

+15.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.61%

10.82%

+40.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.24%

18.80%

+63.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.82%

19.71%

+77.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.82%

19.71%

+77.11%