Сравнение NVDX с IFED
NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds. NVDX is actively managed, while IFED is passively managed. Over the past year, NVDX returned 75.17% vs 1.97% for IFED. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NVDX charges 1.05%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности NVDX и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDX показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -3.52%.
NVDX
- 1 день
- -7.03%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 23.60%
- 1 год
- 75.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDX и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 17.35% | 26.24% | 384.03% | 32.65% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.52% | 15.02% | 23.04% | 12.43% |
Correlation
The correlation between NVDX and IFED is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.40 |
The correlation between NVDX and IFED shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDX vs. IFED — Ранг доходности на риск
NVDX
IFED
Сравнение NVDX c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDX | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.14 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 0.34 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.12 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.65 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок NVDX и IFED
Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.19% | -22.36% | -45.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.76% | -14.65% | -29.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.27% | -5.50% | -12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -5.84% | -14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.27% | 5.75% | +13.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDX и IFED
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.68% | 4.50% | +20.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.88% | 12.86% | +38.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.45% | 16.21% | +52.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.58% | 19.88% | +75.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.58% | 19.88% | +75.70% |
Сравнение комиссий NVDX и IFED
NVDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDX и IFED
Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDX T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF | 2.85% | 3.35% | 15.48% |
Часто задаваемые вопросы
NVDX and IFED have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDX has higher volatility (24.68%) compared to IFED (4.50%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs IFED's -22.36%.
On 1-year performance, NVDX leads with 75.17% vs 1.97% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 75.17% return vs 1.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.05% for NVDX.
NVDX has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for IFED.
They also come from different issuers: REX and UBS. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 0.45% for IFED.
NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDX и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор