PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDX с AMZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDX с AMZZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) and AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDX returned 80.08% vs 27.05% for AMZZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NVDX charges 1.05%/yr vs 1.15%/yr for AMZZ.

Доходность

Сравнение доходности NVDX и AMZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDX показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у AMZZ с доходностью 12.72%.

NVDX

1 день
3.58%
1 месяц
20.64%
С начала года
21.55%
6 месяцев
23.12%
1 год
80.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZZ

1 день
3.00%
1 месяц
-15.12%
С начала года
12.72%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDX и AMZZ

2026 (YTD)20252024
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		21.55%26.24%64.51%
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		12.72%-8.94%38.36%

Correlation

The correlation between NVDX and AMZZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов NVDX и AMZZ

Секторы
NVDX
AMZZ

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

66.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVDX
100.0%
AMZZ

-

Сырьевые материалы

NVDX

-

AMZZ

-

Коммуникационные услуги

NVDX

-

AMZZ

-

Потребительский циклический сектор

NVDX

-

AMZZ
66.7%

Потребительский защитный сектор

NVDX

-

AMZZ

-

Энергетика

NVDX

-

AMZZ

-

Финансовые услуги

NVDX

-

AMZZ

-

Здравоохранение

NVDX

-

AMZZ

-

Промышленность

NVDX

-

AMZZ

-

Недвижимость

NVDX

-

AMZZ

-

Коммунальные услуги

NVDX

-

AMZZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU
Часто сравнивают с AMZZ:
AMZZ с AMZUAMZZ с AMZNAMZZ с AMZYAMZZ с NVDAAMZZ с TQQQAMZZ с GGLLAMZZ с FNGO

Доходность на риск

NVDX vs. AMZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AMZZ
Ранг доходности на риск AMZZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDX c AMZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) и GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDXAMZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
0.46

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.03

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

0.65

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.16

1.46

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDX vs. AMZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа AMZZ равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDX и AMZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDXAMZZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.46

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.28

+1.20

Просадки

Сравнение просадок NVDX и AMZZ

Максимальная просадка NVDX за все время составила -68.19%, что больше максимальной просадки AMZZ в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDX и AMZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDXAMZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.19%

-55.28%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.76%

-41.97%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-15.56%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-20.20%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.29%

18.52%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDX и AMZZ

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеет более высокую волатильность в 24.67% по сравнению с GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) с волатильностью 14.92%. Это указывает на то, что NVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDXAMZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.67%

14.92%

+9.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.98%

40.53%

+10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.32%

59.71%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.53%

62.79%

+32.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.53%

62.79%

+32.74%

Сравнение комиссий NVDX и AMZZ

NVDX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AMZZ в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDX и AMZZ

Дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		2.76%3.35%15.48%

Часто задаваемые вопросы

NVDX and AMZZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDX has higher volatility (24.67%) compared to AMZZ (14.92%). In terms of maximum drawdown, NVDX dropped -68.19% vs AMZZ's -55.28%.

On 1-year performance, NVDX leads with 80.08% vs 27.05% for AMZZ. On fees, NVDX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, AMZZ has been the lower-risk option at 14.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 80.08% return vs 27.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for AMZZ.

NVDX has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for AMZZ.

They also come from different issuers: REX and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for NVDX and 1.15% for AMZZ.

NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDX и AMZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор