PortfoliosLab logo
Сравнение AMZZ с AMZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZZ и AMZY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMZZ и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.76%
8.70%
AMZZ
AMZY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZZ:

-0.15

AMZY:

0.18

Коэф-т Сортино

AMZZ:

0.25

AMZY:

0.41

Коэф-т Омега

AMZZ:

1.03

AMZY:

1.06

Коэф-т Кальмара

AMZZ:

-0.18

AMZY:

0.20

Коэф-т Мартина

AMZZ:

-0.46

AMZY:

0.54

Индекс Язвы

AMZZ:

21.73%

AMZY:

8.67%

Дневная вол-ть

AMZZ:

67.28%

AMZY:

26.59%

Макс. просадка

AMZZ:

-55.28%

AMZY:

-23.69%

Текущая просадка

AMZZ:

-42.80%

AMZY:

-15.83%

Доходность по периодам

С начала года, AMZZ показывает доходность -31.16%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью -8.23%.


AMZZ

С начала года

-31.16%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-7.18%

1 год

-7.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZY

С начала года

-8.23%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

2.74%

1 год

3.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZZ и AMZY

AMZZ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AMZY в 0.99%.


График комиссии AMZZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZZ: 1.15%
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZZ и AMZY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AMZZ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

AMZY
Ранг риск-скорректированной доходности AMZY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZZ c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZZ, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZZ: -0.15
AMZY: 0.18
Коэффициент Сортино AMZZ, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZZ: 0.25
AMZY: 0.41
Коэффициент Омега AMZZ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMZZ: 1.03
AMZY: 1.06
Коэффициент Кальмара AMZZ, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMZZ: -0.18
AMZY: 0.20
Коэффициент Мартина AMZZ, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZZ: -0.46
AMZY: 0.54

Показатель коэффициента Шарпа AMZZ на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа AMZY равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZZ и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.60Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
-0.15
0.18
AMZZ
AMZY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZZ и AMZY

AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.61%.


TTM20242023
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF
0.00%0.00%0.00%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
54.61%47.91%9.90%

Просадки

Сравнение просадок AMZZ и AMZY

Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и AMZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-42.80%
-15.83%
AMZZ
AMZY

Волатильность

Сравнение волатильности AMZZ и AMZY

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) имеет более высокую волатильность в 38.57% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
38.57%
14.72%
AMZZ
AMZY