PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZZ с AMZU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZZ с AMZU

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU).

AMZZ и AMZU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZZ - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. AMZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZZ или AMZU.

Корреляция

Корреляция между AMZZ и AMZU составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMZZ и AMZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.76%
-8.64%
AMZZ
AMZU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZZ:

-0.15

AMZU:

-0.18

Коэф-т Сортино

AMZZ:

0.25

AMZU:

0.20

Коэф-т Омега

AMZZ:

1.03

AMZU:

1.03

Коэф-т Кальмара

AMZZ:

-0.18

AMZU:

-0.22

Коэф-т Мартина

AMZZ:

-0.46

AMZU:

-0.56

Индекс Язвы

AMZZ:

21.73%

AMZU:

21.84%

Дневная вол-ть

AMZZ:

67.28%

AMZU:

66.84%

Макс. просадка

AMZZ:

-55.28%

AMZU:

-55.59%

Текущая просадка

AMZZ:

-42.80%

AMZU:

-43.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMZZ показывает доходность -31.16%, а AMZU немного ниже – -31.66%.

AMZZ

С начала года

-31.16%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-7.18%

1 год

-7.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZU

С начала года

-31.66%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-8.51%

1 год

-9.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMZZ и AMZU

AMZZ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AMZU в 1.06%.

AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF
График комиссии AMZZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZZ: 1.15%
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares
График комиссии AMZU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZU: 1.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZZ и AMZU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AMZZ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
AMZU
Ранг риск-скорректированной доходности AMZU, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZZ c AMZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMZZ, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZZ: -0.15
AMZU: -0.18
Коэффициент Сортино AMZZ, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZZ: 0.25
AMZU: 0.20
Коэффициент Омега AMZZ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMZZ: 1.03
AMZU: 1.03
Коэффициент Кальмара AMZZ, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMZZ: -0.18
AMZU: -0.22
Коэффициент Мартина AMZZ, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZZ: -0.46
AMZU: -0.56

Показатель коэффициента Шарпа AMZZ на текущий момент составляет -0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZU равному -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZZ и AMZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.20Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
-0.15
-0.18
AMZZ
AMZU

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZZ и AMZU

AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.

TTM202420232022
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		5.54%3.79%3.38%0.50%

Просадки

Сравнение просадок AMZZ и AMZU

Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке AMZU в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и AMZU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-42.80%
-43.07%
AMZZ
AMZU

Волатильность

Сравнение волатильности AMZZ и AMZU

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеют волатильность 38.57% и 38.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
38.57%
38.38%
AMZZ
AMZU