PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZZ с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZZ с TQQQ

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

AMZZ и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZZ - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZZ или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между AMZZ и TQQQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMZZ и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.76%
-2.78%
AMZZ
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZZ:

-0.15

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

AMZZ:

0.25

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

AMZZ:

1.03

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

AMZZ:

-0.18

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

AMZZ:

-0.46

TQQQ:

0.14

Индекс Язвы

AMZZ:

21.73%

TQQQ:

21.05%

Дневная вол-ть

AMZZ:

67.28%

TQQQ:

74.67%

Макс. просадка

AMZZ:

-55.28%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

AMZZ:

-42.80%

TQQQ:

-38.76%

Доходность по периодам

С начала года, AMZZ показывает доходность -31.16%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -28.05%.

AMZZ

С начала года

-31.16%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-7.18%

1 год

-7.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-28.05%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-17.74%

1 год

11.49%

5 лет

30.14%

10 лет

28.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMZZ и TQQQ

AMZZ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF
График комиссии AMZZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZZ: 1.15%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZZ и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AMZZ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZZ c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMZZ, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZZ: -0.15
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино AMZZ, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZZ: 0.25
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега AMZZ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMZZ: 1.03
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара AMZZ, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMZZ: -0.18
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина AMZZ, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZZ: -0.46
TQQQ: 0.14

Показатель коэффициента Шарпа AMZZ на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZZ и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.20Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
-0.15
0.04
AMZZ
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZZ и TQQQ

AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.74%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок AMZZ и TQQQ

Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-42.80%
-38.76%
AMZZ
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности AMZZ и TQQQ

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) составляет 38.57%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.12%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
38.57%
48.12%
AMZZ
TQQQ