PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZZ с FNGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZZ с FNGO

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO).

AMZZ и FNGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZZ - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZZ или FNGO.

Корреляция

Корреляция между AMZZ и FNGO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMZZ и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.76%
39.27%
AMZZ
FNGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZZ:

-0.15

FNGO:

0.60

Коэф-т Сортино

AMZZ:

0.25

FNGO:

1.21

Коэф-т Омега

AMZZ:

1.03

FNGO:

1.16

Коэф-т Кальмара

AMZZ:

-0.18

FNGO:

0.81

Коэф-т Мартина

AMZZ:

-0.46

FNGO:

2.18

Индекс Язвы

AMZZ:

21.73%

FNGO:

17.73%

Дневная вол-ть

AMZZ:

67.28%

FNGO:

64.53%

Макс. просадка

AMZZ:

-55.28%

FNGO:

-78.39%

Текущая просадка

AMZZ:

-42.80%

FNGO:

-23.79%

Доходность по периодам

С начала года, AMZZ показывает доходность -31.16%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью -14.33%.

AMZZ

С начала года

-31.16%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-7.18%

1 год

-7.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGO

С начала года

-14.33%

1 месяц

13.82%

6 месяцев

8.54%

1 год

46.42%

5 лет

46.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMZZ и FNGO

AMZZ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FNGO в 0.95%.

AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF
График комиссии AMZZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZZ: 1.15%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
График комиссии FNGO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZZ и FNGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AMZZ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг риск-скорректированной доходности FNGO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZZ c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMZZ, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZZ: -0.15
FNGO: 0.60
Коэффициент Сортино AMZZ, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZZ: 0.25
FNGO: 1.21
Коэффициент Омега AMZZ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMZZ: 1.03
FNGO: 1.16
Коэффициент Кальмара AMZZ, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMZZ: -0.18
FNGO: 0.81
Коэффициент Мартина AMZZ, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZZ: -0.46
FNGO: 2.18

Показатель коэффициента Шарпа AMZZ на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FNGO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZZ и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.60Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
-0.15
0.60
AMZZ
FNGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZZ и FNGO

Ни AMZZ, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMZZ и FNGO

Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и FNGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-42.80%
-23.79%
AMZZ
FNGO

Волатильность

Сравнение волатильности AMZZ и FNGO

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеют волатильность 38.57% и 38.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
38.57%
38.36%
AMZZ
FNGO