PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZZ с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZZ с FNGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. AMZZ is actively managed, while FNGO is passively managed. Over the past year, AMZZ returned 27.05% vs 47.17% for FNGO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZZ charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.

Доходность

Сравнение доходности AMZZ и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZZ показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью 24.00%.

AMZZ

1 день
3.00%
1 месяц
-15.12%
С начала года
12.72%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGO

1 день
-4.35%
1 месяц
15.34%
С начала года
24.00%
6 месяцев
12.20%
1 год
47.17%
3 года*
59.52%
5 лет*
29.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZZ и FNGO

2026 (YTD)20252024
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		12.72%-8.94%38.36%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		24.00%25.49%62.57%

Correlation

The correlation between AMZZ and FNGO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.71

The correlation between AMZZ and FNGO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMZZ и FNGO

Секторы
AMZZ
FNGO

Потребительский циклический сектор

66.7%
11.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

28.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

59.9%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZZ
66.7%
FNGO
11.3%

Сырьевые материалы

AMZZ

-

FNGO

-

Коммуникационные услуги

AMZZ

-

FNGO
28.8%

Потребительский защитный сектор

AMZZ

-

FNGO

-

Энергетика

AMZZ

-

FNGO

-

Финансовые услуги

AMZZ

-

FNGO
10.0%

Здравоохранение

AMZZ

-

FNGO

-

Промышленность

AMZZ

-

FNGO

-

Недвижимость

AMZZ

-

FNGO

-

Технологии

AMZZ

-

FNGO
59.9%

Коммунальные услуги

AMZZ

-

FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с AMZZ:
AMZZ с AMZUAMZZ с AMZNAMZZ с AMZYAMZZ с NVDAAMZZ с TQQQAMZZ с NVDXAMZZ с GGLL
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

AMZZ vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZZ
Ранг доходности на риск AMZZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZZ c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZZFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.19

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.73

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.11

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

2.92

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZZ vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZZ на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FNGO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZZ и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZZFNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.19

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.65

-0.38

Просадки

Сравнение просадок AMZZ и FNGO

Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZZFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-78.39%

+23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.97%

-42.73%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.56%

-7.16%

-8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.20%

-23.90%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.52%

16.22%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZZ и FNGO

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZZFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.92%

12.45%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.53%

30.88%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.71%

39.80%

+19.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.79%

60.25%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.79%

61.54%

+1.25%

Сравнение комиссий AMZZ и FNGO

AMZZ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FNGO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZZ и FNGO

Ни AMZZ, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMZZ and FNGO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZZ has higher volatility (14.92%) compared to FNGO (12.45%). In terms of maximum drawdown, AMZZ dropped -55.28% vs FNGO's -78.39%.

On 1-year performance, FNGO leads with 47.17% vs 27.05% for AMZZ. On fees, FNGO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 12.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGO has performed better with a 47.17% return vs 27.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for AMZZ.

AMZZ and FNGO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.15% for AMZZ and 0.95% for FNGO.

FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZZ и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор