PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZZ с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZZ с GGLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. AMZZ is actively managed, while GGLL is passively managed. Over the past year, AMZZ returned 25.28% vs 293.20% for GGLL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZZ charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности AMZZ и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZZ показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 22.24%.

AMZZ

1 день
-5.02%
1 месяц
-16.12%
С начала года
9.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGLL

1 день
-1.40%
1 месяц
-13.22%
С начала года
22.24%
6 месяцев
15.91%
1 год
293.20%
3 года*
65.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZZ и GGLL

2026 (YTD)20252024
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		9.44%-8.94%38.36%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		22.24%123.07%40.32%

Correlation

The correlation between AMZZ and GGLL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

0.57

The correlation between AMZZ and GGLL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AMZZ и GGLL

Секторы
AMZZ
GGLL

Потребительский циклический сектор

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZZ
66.7%
GGLL

-

Сырьевые материалы

AMZZ

-

GGLL

-

Коммуникационные услуги

AMZZ

-

GGLL
100.0%

Потребительский защитный сектор

AMZZ

-

GGLL

-

Энергетика

AMZZ

-

GGLL

-

Финансовые услуги

AMZZ

-

GGLL

-

Здравоохранение

AMZZ

-

GGLL

-

Промышленность

AMZZ

-

GGLL

-

Недвижимость

AMZZ

-

GGLL

-

Технологии

AMZZ

-

GGLL

-

Коммунальные услуги

AMZZ

-

GGLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с AMZZ:
AMZZ с AMZUAMZZ с AMZNAMZZ с AMZYAMZZ с NVDAAMZZ с TQQQAMZZ с NVDXAMZZ с FNGO
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT

Доходность на риск

AMZZ vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZZ
Ранг доходности на риск AMZZ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZZ c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZZGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
5.07

-4.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
4.96

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.60

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

7.69

-7.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.37

26.53

-25.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZZ vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZZ на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZZ и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZZGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

5.07

-4.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.99

-0.73

Просадки

Сравнение просадок AMZZ и GGLL

Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZZGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-52.81%

-2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.97%

-38.39%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-21.02%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.21%

-15.17%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.49%

11.11%

+7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZZ и GGLL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) составляет 14.66%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZZGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.66%

16.60%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.44%

40.70%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.66%

58.40%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.82%

56.03%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

56.03%

+6.79%

Сравнение комиссий AMZZ и GGLL

AMZZ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZZ и GGLL

AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.

ПозицияTTM2025202420232022
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.73%4.16%3.29%2.05%0.59%

Часто задаваемые вопросы

AMZZ and GGLL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (16.60%) compared to AMZZ (14.66%). In terms of maximum drawdown, AMZZ dropped -55.28% vs GGLL's -52.81%.

On 1-year performance, GGLL leads with 293.20% vs 25.28% for AMZZ. On fees, GGLL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, AMZZ has been the lower-risk option at 14.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGLL has performed better with a 293.20% return vs 25.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GGLL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for AMZZ.

GGLL has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for AMZZ.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for AMZZ and 1.05% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZZ и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор