PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZZ с GGLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZZ и GGLL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMZZ с GGLL

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).

AMZZ и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZZ - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZZ или GGLL.

Доходность

Сравнение доходности AMZZ и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZZ:

0.00

GGLL:

-0.37

Коэф-т Сортино

AMZZ:

0.45

GGLL:

-0.25

Коэф-т Омега

AMZZ:

1.06

GGLL:

0.97

Коэф-т Кальмара

AMZZ:

-0.04

GGLL:

-0.51

Коэф-т Мартина

AMZZ:

-0.10

GGLL:

-0.96

Индекс Язвы

AMZZ:

23.60%

GGLL:

27.78%

Дневная вол-ть

AMZZ:

69.30%

GGLL:

62.60%

Макс. просадка

AMZZ:

-55.28%

GGLL:

-52.81%

Текущая просадка

AMZZ:

-36.84%

GGLL:

-38.69%

Доходность по периодам

С начала года, AMZZ показывает доходность -23.99%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -28.54%.

AMZZ

С начала года

-23.99%

1 месяц

14.17%

6 месяцев

-7.14%

1 год

0.66%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GGLL

С начала года

-28.54%

1 месяц

9.40%

6 месяцев

-7.41%

1 год

-24.15%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий AMZZ и GGLL

AMZZ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.

AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZZ и GGLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AMZZ, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг риск-скорректированной доходности GGLL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGLL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZZ c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZZ на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа GGLL равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZZ и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZZ и GGLL

AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.

TTM202420232022
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		4.68%3.29%2.05%0.59%

Просадки

Сравнение просадок AMZZ и GGLL

Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, примерно равная максимальной просадке GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и GGLL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMZZ и GGLL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) составляет 19.66%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 22.16%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...