PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZZ с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZZ с AMZN

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

AMZZ - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZZ или AMZN.

Корреляция

Корреляция между AMZZ и AMZN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMZZ и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.76%
9.01%
AMZZ
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZZ:

-0.15

AMZN:

0.15

Коэф-т Сортино

AMZZ:

0.25

AMZN:

0.45

Коэф-т Омега

AMZZ:

1.03

AMZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

AMZZ:

-0.18

AMZN:

0.17

Коэф-т Мартина

AMZZ:

-0.46

AMZN:

0.46

Индекс Язвы

AMZZ:

21.73%

AMZN:

11.04%

Дневная вол-ть

AMZZ:

67.28%

AMZN:

33.62%

Макс. просадка

AMZZ:

-55.28%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

AMZZ:

-42.80%

AMZN:

-21.42%

Доходность по периодам

С начала года, AMZZ показывает доходность -31.16%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -13.31%.

AMZZ

С начала года

-31.16%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-7.18%

1 год

-7.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-13.31%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

2.04%

1 год

6.26%

5 лет

10.76%

10 лет

24.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZZ и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AMZZ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZZ c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMZZ, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZZ: -0.15
AMZN: 0.15
Коэффициент Сортино AMZZ, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZZ: 0.25
AMZN: 0.45
Коэффициент Омега AMZZ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMZZ: 1.03
AMZN: 1.06
Коэффициент Кальмара AMZZ, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
AMZZ: -0.18
AMZN: 0.17
Коэффициент Мартина AMZZ, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZZ: -0.46
AMZN: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа AMZZ на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZZ и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.60Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
-0.15
0.15
AMZZ
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZZ и AMZN

Ни AMZZ, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMZZ и AMZN

Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-42.80%
-21.42%
AMZZ
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности AMZZ и AMZN

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) имеет более высокую волатильность в 38.57% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 19.48%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
38.57%
19.48%
AMZZ
AMZN