PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDW с TSLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDW с TSLW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NVDW returned 26.14% vs 10.21% for TSLW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVDW и TSLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDW показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у TSLW с доходностью -22.05%.

NVDW

1 день
-1.74%
1 месяц
-10.84%
С начала года
3.26%
6 месяцев
2.08%
1 год
26.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLW

1 день
-0.29%
1 месяц
-16.61%
С начала года
-22.05%
6 месяцев
-28.80%
1 год
10.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDW и TSLW

2026 (YTD)2025
NVDW
Roundhill NVDA WeeklyPay ETF		3.26%33.44%
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF		-22.05%35.28%

Correlation

The correlation between NVDW and TSLW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill NVDA WeeklyPay ETF

Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с NVDW:
NVDW с NVIINVDW с NVDYNVDW с NVDANVDW с PLTWNVDW с ULTYNVDW с AVGWNVDW с TQQY
Часто сравнивают с TSLW:
TSLW с TSYYTSLW с TSLYTSLW с TSIITSLW с TSLATSLW с COIWTSLW с MSTWTSLW с TSLL

Доходность на риск

NVDW vs. TSLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDW
Ранг доходности на риск NVDW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDW: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDW: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TSLW
Ранг доходности на риск TSLW: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLW: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDW c TSLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDWTSLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.20

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
0.64

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.29

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

0.63

+1.72

NVDW vs. TSLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDW на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа TSLW равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDW и TSLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDW и TSLW

Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки TSLW в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и TSLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDWTSLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-35.80%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-35.80%

+10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-29.75%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-13.48%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

16.30%

-5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDW и TSLW

Текущая волатильность для Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) составляет 15.11%, в то время как у Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что NVDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDWTSLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.11%

16.78%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.81%

34.05%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.48%

52.54%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.92%

55.86%

-13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.92%

55.86%

-13.94%

Сравнение комиссий NVDW и TSLW

И NVDW, и TSLW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDW и TSLW

Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 65.71%, что меньше доходности TSLW в 98.27%

ПозицияTTM2025
NVDW
Roundhill NVDA WeeklyPay ETF		65.71%38.94%
TSLW
Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF		98.27%49.31%

Часто задаваемые вопросы

NVDW and TSLW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLW has higher volatility (16.78%) compared to NVDW (15.11%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs TSLW's -35.80%.

On 1-year performance, NVDW leads with 26.14% vs 10.21% for TSLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVDW has been the lower-risk option at 15.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 26.14% return vs 10.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDW and TSLW have the same expense ratio: 0.99% per year.

TSLW has the higher dividend yield at 98.27%, compared with 65.71% for NVDW.

NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDW и TSLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор