Сравнение NVDW с TSLW
NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and TSLW (Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NVDW returned 59.61% vs 23.66% for TSLW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDW и TSLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDW показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у TSLW с доходностью -10.61%.
NVDW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLW
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.21%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDW и TSLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 18.30% | 40.00% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | -10.61% | 33.77% |
Correlation
The correlation between NVDW and TSLW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDW vs. TSLW — Ранг доходности на риск
NVDW
TSLW
Сравнение NVDW c TSLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDW | TSLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.66 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 1.52 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDW | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.43 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.35 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок NVDW и TSLW
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки TSLW в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и TSLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDW | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -35.80% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -35.80% | +10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -19.44% | +10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -12.90% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | 15.73% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и TSLW
Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF (TSLW) имеют волатильность 14.99% и 14.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDW | TSLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 14.64% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | 32.86% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.06% | 55.54% | -14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 55.44% | -14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 55.44% | -14.33% |
Сравнение комиссий NVDW и TSLW
И NVDW, и TSLW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и TSLW
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 57.01%, что меньше доходности TSLW в 85.88%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 57.01% | 38.94% |
TSLW Roundhill TSLA WeeklyPay™ ETF | 85.88% | 49.31% |
Часто задаваемые вопросы
NVDW and TSLW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDW has higher volatility (14.99%) compared to TSLW (14.64%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs TSLW's -35.80%.
On 1-year performance, NVDW leads with 59.61% vs 23.66% for TSLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSLW has been the lower-risk option at 14.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 59.61% return vs 23.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDW and TSLW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLW has the higher dividend yield at 85.88%, compared with 57.01% for NVDW.
NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDW и TSLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор