Сравнение NVDW с METW
NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and METW (Roundhill Meta Weeklypay ETF) are both exchange-traded funds - NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while METW is a Technology Equities fund tracking the Ball Metaverse Index. NVDW is actively managed, while METW is passively managed. Over the past year, NVDW returned 26.14% vs -30.69% for METW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NVDW charges 0.99%/yr vs 0.59%/yr for METW.
Доходность
Сравнение доходности NVDW и METW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDW показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у METW с доходностью -22.90%.
NVDW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METW
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -13.66%
- С начала года
- -22.90%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -30.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDW и METW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 3.26% | 32.42% |
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | -22.90% | -9.14% |
Correlation
The correlation between NVDW and METW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDW vs. METW — Ранг доходности на риск
NVDW
METW
Сравнение NVDW c METW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDW | METW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.89 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.76 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -1.44 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDW и METW
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки METW в -40.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и METW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDW | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -40.52% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -40.52% | +14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -38.82% | +18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -18.24% | +9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 21.38% | -10.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и METW
Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Roundhill Meta Weeklypay ETF (METW) имеют волатильность 15.11% и 15.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDW | METW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.11% | 15.84% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 33.65% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.48% | 43.15% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.92% | 43.04% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.92% | 43.04% | -1.12% |
Сравнение комиссий NVDW и METW
NVDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии METW в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и METW
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 65.71%, что меньше доходности METW в 68.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
METW Roundhill Meta Weeklypay ETF | 68.98% | 30.89% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 65.71% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
NVDW and METW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METW has higher volatility (15.84%) compared to NVDW (15.11%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs METW's -40.52%.
On 1-year performance, NVDW leads with 26.14% vs -30.69% for METW. On fees, METW is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NVDW has been the lower-risk option at 15.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 26.14% return vs -30.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
METW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
METW has the higher dividend yield at 68.98%, compared with 65.71% for NVDW.
NVDW is categorized as Derivative Income, while METW is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for NVDW and 0.59% for METW.
NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDW и METW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор