Сравнение NVDW с MAGX
NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, NVDW returned 26.14% vs 14.73% for MAGX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности NVDW и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDW показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -19.29%.
NVDW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -19.29%
- 6 месяцев
- -22.45%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDW и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 3.26% | 33.44% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -19.29% | 51.61% |
Correlation
The correlation between NVDW and MAGX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between NVDW and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDW vs. MAGX — Ранг доходности на риск
NVDW
MAGX
Сравнение NVDW c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDW | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.40 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 1.16 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDW и MAGX
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -54.19% | +28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -37.24% | +11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -26.43% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -13.83% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 12.78% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и MAGX
Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеют волатильность 15.11% и 15.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.11% | 15.69% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 32.05% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.48% | 41.87% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.92% | 53.78% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.92% | 53.78% | -11.86% |
Сравнение комиссий NVDW и MAGX
NVDW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и MAGX
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 65.71%, что больше доходности MAGX в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.54% | 2.05% | 0.86% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 65.71% | 38.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDW and MAGX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGX has higher volatility (15.69%) compared to NVDW (15.11%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, NVDW leads with 26.14% vs 14.73% for MAGX. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDW has been the lower-risk option at 15.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDW has performed better with a 26.14% return vs 14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
NVDW has the higher dividend yield at 65.71%, compared with 2.54% for MAGX.
NVDW is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for NVDW and 0.95% for MAGX.
NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDW и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор