Сравнение NVDW с HOOD
NVDW (Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past year, NVDW returned 59.61% vs 22.22% for HOOD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDW и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDW показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -21.90%.
NVDW
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 59.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -35.56%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 113.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDW и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 18.30% | 40.00% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -21.90% | 66.37% |
Correlation
The correlation between NVDW and HOOD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDW vs. HOOD — Ранг доходности на риск
NVDW
HOOD
Сравнение NVDW c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDW | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.39 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 0.72 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDW | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.32 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.29 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок NVDW и HOOD
Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDW | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -90.21% | +64.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.54% | -57.26% | +31.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | -42.06% | +33.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -60.98% | +52.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.51% | 30.99% | -20.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDW и HOOD
Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) составляет 14.99%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 21.99%. Это указывает на то, что NVDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDW | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 21.99% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.78% | 50.42% | -19.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.06% | 68.71% | -27.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.11% | 74.02% | -32.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.11% | 74.02% | -32.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDW и HOOD
Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 57.01%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% |
NVDW Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 57.01% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
NVDW and HOOD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (21.99%) compared to NVDW (14.99%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs HOOD's -90.21%.
NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDW и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор