PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDW с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDW и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDW показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -21.90%.


NVDW

1 день
2.02%
1 месяц
13.37%
С начала года
18.30%
6 месяцев
20.44%
1 год
59.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HOOD

1 день
6.61%
1 месяц
14.67%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-35.56%
1 год
22.22%
3 года*
113.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDW и HOOD


Correlation

The correlation between NVDW and HOOD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF

Robinhood Markets, Inc.

Доходность на риск

NVDW vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDW
Ранг доходности на риск NVDW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDW: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDW: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDW: 3737
Ранг коэф-та Мартина

HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDW c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDWHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

0.39

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

0.72

+4.97

NVDW vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDW на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа HOOD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDW и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDWHOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.32

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.29

+1.30

Просадки

Сравнение просадок NVDW и HOOD

Максимальная просадка NVDW за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDW и HOOD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDWHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-90.21%

+64.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.54%

-57.26%

+31.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-42.06%

+33.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-60.98%

+52.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.51%

30.99%

-20.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDW и HOOD

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW) составляет 14.99%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 21.99%. Это указывает на то, что NVDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDWHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.99%

21.99%

-7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.78%

50.42%

-19.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.06%

68.71%

-27.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.11%

74.02%

-32.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.11%

74.02%

-32.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDW и HOOD

Дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 57.01%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
0.00%0.00%
NVDW
Roundhill ETF Trust Roundhill NVDA WeeklyPay ETF
57.01%38.94%

Часто задаваемые вопросы


NVDW and HOOD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOD has higher volatility (21.99%) compared to NVDW (14.99%). In terms of maximum drawdown, NVDW dropped -25.54% vs HOOD's -90.21%.

NVDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDW и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор