Сравнение NVDU с TSLL
NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. Over the past year, NVDU returned 27.95% vs -4.45% for TSLL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NVDU charges 1.04%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности NVDU и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -39.52%.
NVDU
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -18.95%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -27.36%
- С начала года
- -39.52%
- 6 месяцев
- -48.29%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDU и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -1.77% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -39.52% | -26.80% | 99.63% | -14.07% |
Correlation
The correlation between NVDU and TSLL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение распределения секторов NVDU и TSLL
Секторы
NVDU
TSLL
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
NVDU
TSLL
-
Сырьевые материалы
NVDU
-
TSLL
-
Коммуникационные услуги
NVDU
-
TSLL
-
Потребительский циклический сектор
NVDU
-
TSLL
Потребительский защитный сектор
NVDU
-
TSLL
-
Энергетика
NVDU
-
TSLL
-
Финансовые услуги
NVDU
-
TSLL
-
Здравоохранение
NVDU
-
TSLL
-
Промышленность
NVDU
-
TSLL
-
Недвижимость
NVDU
-
TSLL
-
Коммунальные услуги
NVDU
-
TSLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDU vs. TSLL — Ранг доходности на риск
NVDU
TSLL
Сравнение NVDU c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDU | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.08 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | -0.16 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDU и TSLL
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -82.88% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -54.75% | +12.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.10% | -69.46% | +36.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -53.95% | +35.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.51% | 27.26% | -7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) составляет 26.08%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 27.91%. Это указывает на то, что NVDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDU | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.08% | 27.91% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.69% | 56.62% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.35% | 87.40% | -17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.91% | 106.79% | -15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.91% | 106.79% | -15.88% |
Сравнение комиссий NVDU и TSLL
NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и TSLL
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности TSLL в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.01% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.66% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
NVDU and TSLL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (27.91%) compared to NVDU (26.08%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, NVDU leads with 27.95% vs -4.45% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 26.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 27.95% return vs -4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
TSLL has the higher dividend yield at 8.66%, compared with 6.01% for NVDU.
Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 0.83% for TSLL.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDU и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор