Сравнение NVDU с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
NVDU и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDU и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDU и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -16.24% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 12.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность -16.24%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
NVDU
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- 92.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDU и SPUU
NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
NVDU vs. SPUU — Ранг доходности на риск
NVDU
SPUU
Сравнение NVDU c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDU | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.78 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.29 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.25 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 5.36 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.78 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.56 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между NVDU и SPUU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и SPUU
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.92% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок NVDU и SPUU
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -59.35% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -23.10% | -19.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | -12.15% | -22.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -9.62% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.68% | 5.41% | +12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и SPUU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 20.47% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.47% | 10.73% | +9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.19% | 19.20% | +31.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.98% | 36.23% | +45.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.99% | 33.47% | +58.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.99% | 35.72% | +56.27% |