Сравнение NVDU с NVDS
NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%). NVDU is actively managed, while NVDS is passively managed. Over the past year, NVDU returned 90.38% vs -54.87% for NVDS. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. NVDU charges 1.04%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности NVDU и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность 24.68%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -27.67%.
NVDU
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDU и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 24.68% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -80.03% | -11.16% |
Correlation
The correlation between NVDU and NVDS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between NVDU and NVDS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDU vs. NVDS — Ранг доходности на риск
NVDU
NVDS
Сравнение NVDU c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDU | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.81 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.92 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | -1.47 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDU | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -1.08 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | -1.03 | +2.20 |
Просадки
Сравнение просадок NVDU и NVDS
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDU | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -99.40% | +32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -59.88% | +17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -96.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.08% | -99.34% | +84.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -83.41% | +64.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | 37.24% | -18.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и NVDS
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) с волатильностью 19.37%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDU | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.76% | 19.37% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.62% | 38.74% | +11.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.91% | 51.09% | +16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.02% | 68.86% | +22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.02% | 68.86% | +22.16% |
Сравнение комиссий NVDU и NVDS
NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и NVDS
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности NVDS в 19.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.65% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDU and NVDS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (24.76%) compared to NVDS (19.37%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs NVDS's -99.40%.
On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs -54.87% for NVDS. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 4.65% for NVDU.
NVDU is categorized as Leveraged Equities, while NVDS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 1.15% for NVDS.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDU и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор