PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDU с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDU с NUGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. NVDU is actively managed, while NUGT is passively managed. Over the past year, NVDU returned 90.38% vs 102.38% for NUGT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NVDU charges 1.04%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности NVDU и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность 24.68%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -13.45%.

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUGT

1 день
3.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-13.45%
6 месяцев
-4.04%
1 год
102.38%
3 года*
62.10%
5 лет*
17.04%
10 лет*
-8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDU и NUGT

2026 (YTD)202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		24.68%33.65%289.29%9.96%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-13.45%425.05%2.89%14.20%

Correlation

The correlation between NVDU and NUGT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.12

Сравнение распределения секторов NVDU и NUGT

Секторы
NVDU
NUGT

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVDU
100.0%
NUGT

-

Сырьевые материалы

NVDU

-

NUGT
100.0%

Коммуникационные услуги

NVDU

-

NUGT

-

Потребительский циклический сектор

NVDU

-

NUGT

-

Потребительский защитный сектор

NVDU

-

NUGT

-

Энергетика

NVDU

-

NUGT

-

Финансовые услуги

NVDU

-

NUGT

-

Здравоохранение

NVDU

-

NUGT

-

Промышленность

NVDU

-

NUGT

-

Недвижимость

NVDU

-

NUGT

-

Коммунальные услуги

NVDU

-

NUGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

NVDU vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDUNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.14

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.71

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.92

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

4.36

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDU vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUGT равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDUNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.14

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

-0.33

+1.50

Просадки

Сравнение просадок NVDU и NUGT

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDUNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-99.97%

+32.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-53.58%

+11.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.08%

-99.80%

+84.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-91.52%

+72.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.50%

23.59%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) составляет 24.76%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 30.49%. Это указывает на то, что NVDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDUNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.76%

30.49%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.62%

75.18%

-24.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.91%

90.00%

-22.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.02%

71.96%

+19.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.02%

87.89%

+3.13%

Сравнение комиссий NVDU и NUGT

NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и NUGT

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности NUGT в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.35%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.65%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDU and NUGT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (30.49%) compared to NVDU (24.76%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs NUGT's -99.97%.

On 1-year performance, NUGT leads with 102.38% vs 90.38% for NVDU. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 24.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUGT has performed better with a 102.38% return vs 90.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.35% for NUGT.

Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 1.23% for NUGT.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDU и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор