PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVDU с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDU с NUGT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). NVDU is actively managed, while NUGT is passively managed. Over the past year, NVDU returned 18.92% vs 63.36% for NUGT. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NVDU charges 1.04%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности NVDU и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность 19.57%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -23.48%.

NVDU

1 день
7.07%
1 месяц
22.63%
6 месяцев
39.31%
С начала года
19.57%
1 год
18.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
95.63%

NUGT

1 день
14.65%
1 месяц
10.28%
6 месяцев
-39.87%
С начала года
-23.48%
1 год
63.36%
3 года*
64.10%
5 лет*
21.76%
10 лет*
-13.24%
Всё время*
-32.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NUGT

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
$74.11M$72.39M$87.54M

NVDU

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
$41.67M$48.21M$63.53M

Сравнение доходности по годам NVDU и NUGT

2026 (YTD)202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		19.57%33.65%289.29%12.08%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		-23.48%425.05%2.89%13.79%

Correlation

The correlation between NVDU and NUGT is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.14

The correlation between NVDU and NUGT shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVDU и NUGT

Секторы
NVDU
NUGT

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVDU
100.0%
NUGT

-

Сырьевые материалы

NVDU

-

NUGT
100.0%

Коммуникационные услуги

NVDU

-

NUGT

-

Потребительский циклический сектор

NVDU

-

NUGT

-

Потребительский защитный сектор

NVDU

-

NUGT

-

Энергетика

NVDU

-

NUGT

-

Финансовые услуги

NVDU

-

NUGT

-

Здравоохранение

NVDU

-

NUGT

-

Промышленность

NVDU

-

NUGT

-

Недвижимость

NVDU

-

NUGT

-

Коммунальные услуги

NVDU

-

NUGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

NVDU vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NVDU c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDUNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.66

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.38

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

0.94

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

1.86

-0.99

NVDU vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDU и NUGT

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDUNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-99.97%

+32.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-67.40%

+25.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.56%

-99.82%

+81.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-91.59%

+72.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.84%

34.24%

-12.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и NUGT

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) имеют волатильность 25.72% и 26.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDUNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.72%

26.91%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.38%

76.01%

-19.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.52%

96.82%

-24.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.51%

73.97%

+16.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.51%

87.48%

+3.03%

Сравнение комиссий NVDU и NUGT

NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и NUGT

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности NUGT в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		0.51%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.94%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDU and NUGT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (26.91%) compared to NVDU (25.72%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs NUGT's -99.97%.

On 1-year performance, NUGT leads with 63.36% vs 18.92% for NVDU. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 25.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUGT has performed better with a 63.36% return vs 18.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.

NVDU has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 0.51% for NUGT.

NVDU is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 1.13% for NUGT.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDU и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор