PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVDU с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDU с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. NVDU is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past year, NVDU returned 15.65% vs 16.67% for LVHD. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. NVDU charges 1.04%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности NVDU и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDU показывает доходность 8.46%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 14.62%.

NVDU

1 день
-4.89%
1 месяц
-2.03%
6 месяцев
8.26%
С начала года
8.46%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDU и LVHD

2026 (YTD)202520242023
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		8.46%33.65%289.29%12.08%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%10.18%4.44%

Correlation

The correlation between NVDU and LVHD is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.14

The correlation between NVDU and LVHD shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVDU и LVHD

Секторы
NVDU
LVHD

Технологии

100.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

21.8%

Энергетика

-

7.4%

Финансовые услуги

-

8.2%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

15.4%

Коммунальные услуги

-

24.8%

Технологии

NVDU
100.0%
LVHD
3.1%

Сырьевые материалы

NVDU

-

LVHD

-

Коммуникационные услуги

NVDU

-

LVHD
2.6%

Потребительский циклический сектор

NVDU

-

LVHD
7.4%

Потребительский защитный сектор

NVDU

-

LVHD
21.8%

Энергетика

NVDU

-

LVHD
7.4%

Финансовые услуги

NVDU

-

LVHD
8.2%

Здравоохранение

NVDU

-

LVHD
4.4%

Промышленность

NVDU

-

LVHD
4.9%

Недвижимость

NVDU

-

LVHD
15.4%

Коммунальные услуги

NVDU

-

LVHD
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

NVDU vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDU c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDULVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.61

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.42

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

2.71

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

6.72

-5.96

NVDU vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDU на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDU и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDU и LVHD

Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDULVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.27%

-37.32%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-6.17%

-36.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.13%

0.00%

-26.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-4.02%

-15.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.73%

2.49%

+18.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDU и LVHD

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 22.33% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDULVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.33%

4.92%

+17.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.02%

8.10%

+46.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.10%

10.44%

+60.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.66%

13.02%

+77.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.66%

15.56%

+75.10%

Сравнение комиссий NVDU и LVHD

NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDU и LVHD

Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности LVHD в 3.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		5.44%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDU and LVHD have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (22.33%) compared to LVHD (4.92%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs LVHD's -37.32%.

On 1-year performance, LVHD leads with 16.67% vs 15.65% for NVDU. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVHD has performed better with a 16.67% return vs 15.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.

NVDU has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 3.17% for LVHD.

NVDU is categorized as Leveraged Equities, while LVHD is Dividend. They also come from different issuers: Direxion and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDU и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор