Сравнение NVDU с BTCI
NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, NVDU returned 90.38% vs -34.52% for BTCI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NVDU charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности NVDU и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность 24.68%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
NVDU
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.89%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDU и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 24.68% | 33.65% | -8.80% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between NVDU and BTCI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDU vs. BTCI — Ранг доходности на риск
NVDU
BTCI
Сравнение NVDU c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDU | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.77 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | -1.37 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDU | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.89 | +2.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | -0.07 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок NVDU и BTCI
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDU | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -44.98% | -22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -44.98% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.08% | -44.39% | +29.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -15.25% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | 25.20% | -6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и BTCI
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 24.76% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDU | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.76% | 8.15% | +16.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.62% | 30.49% | +20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.91% | 38.98% | +28.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.02% | 40.12% | +50.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.02% | 40.12% | +50.90% |
Сравнение комиссий NVDU и BTCI
NVDU берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и BTCI
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.65% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
NVDU and BTCI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (24.76%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, NVDU leads with 90.38% vs -34.52% for BTCI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 90.38% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 4.65% for NVDU.
NVDU is categorized as Leveraged Equities, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Direxion and Neos. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 0.99% for BTCI.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDU и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор