Сравнение NVDU с BTC-USD
NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, NVDU returned 27.95% vs -44.53% for BTC-USD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVDU и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
NVDU
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -18.95%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам NVDU и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -1.77% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 63.65% |
Correlation
The correlation between NVDU and BTC-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDU vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
NVDU
BTC-USD
Сравнение NVDU c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDU | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.84 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.85 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | -1.45 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDU и BTC-USD
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -85.30% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -52.23% | +9.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.10% | -52.23% | +19.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.95% | -42.42% | +23.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.51% | 31.57% | -12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и BTC-USD
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) имеет более высокую волатильность в 26.08% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что NVDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDU | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.08% | 12.44% | +13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.69% | 34.75% | +17.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.35% | 35.63% | +34.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.91% | 44.15% | +46.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.91% | 56.40% | +34.51% |
Часто задаваемые вопросы
NVDU and BTC-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (26.08%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs BTC-USD's -85.30%.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDU и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор