Сравнение NVDU с BITX
NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). NVDU is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past year, NVDU returned 15.65% vs -79.43% for BITX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NVDU charges 1.04%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности NVDU и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDU показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.44%.
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDU и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 163.41% | 126.92% |
Correlation
The correlation between NVDU and BITX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDU vs. BITX — Ранг доходности на риск
NVDU
BITX
Сравнение NVDU c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDU | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.80 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.95 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -1.39 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDU и BITX
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, что меньше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDU | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -83.45% | +16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -83.45% | +41.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.13% | -80.30% | +54.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -33.53% | +14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 57.04% | -36.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и BITX
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеют волатильность 22.33% и 21.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDU | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.33% | 21.49% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.02% | 69.81% | -14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.10% | 88.02% | -16.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.66% | 97.70% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.66% | 97.70% | -7.04% |
Сравнение комиссий NVDU и BITX
NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и BITX
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности BITX в 31.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% | 0.00% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
NVDU and BITX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (22.33%) compared to BITX (21.49%). In terms of maximum drawdown, NVDU dropped -67.27% vs BITX's -83.45%.
On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -79.43% for BITX. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 21.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 5.44% for NVDU.
NVDU is categorized as Leveraged Equities, while BITX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.04% for NVDU and 2.38% for BITX.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDU и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор