PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDS с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDS и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDS и TSLZ


2026 (YTD)202520242023
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
4.50%-58.18%-80.03%-18.93%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
26.84%-75.98%-88.79%-28.07%

Доходность по периодам

С начала года, NVDS показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.


NVDS

1 день
-1.15%
1 месяц
4.35%
С начала года
4.50%
6 месяцев
0.81%
1 год
-61.30%
3 года*
-66.92%
5 лет*
10 лет*

TSLZ

1 день
-5.23%
1 месяц
7.73%
С начала года
26.84%
6 месяцев
12.94%
1 год
-80.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Сравнение комиссий NVDS и TSLZ

NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.


Доходность на риск

NVDS vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 44
Ранг коэф-та Мартина

TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDSTSLZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

-0.73

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.58

-1.18

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

0.85

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.91

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.99

-1.05

+0.06

NVDS vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDS на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDS и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDSTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

-0.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.00

-0.66

-0.34

Корреляция

Корреляция между NVDS и TSLZ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDS и TSLZ

Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности TSLZ в 0.54%


TTM2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
13.58%14.19%14.11%14.69%5.72%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF
0.54%0.69%2.08%12.15%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDS и TSLZ

Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и TSLZ.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDSTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-99.11%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.78%

-90.53%

+16.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-98.67%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.67%

-73.71%

-8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.62%

78.12%

-15.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDS и TSLZ

Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 15.70%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDSTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.70%

22.93%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.76%

58.42%

-19.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.42%

110.05%

-48.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.38%

119.08%

-49.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.38%

119.08%

-49.70%