Сравнение NVDS с TSLZ
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. NVDS is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, NVDS returned -36.34% vs -61.70% for TSLZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -80.03% | -18.65% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between NVDS and TSLZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
NVDS
TSLZ
Сравнение NVDS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.89 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.11 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и TSLZ
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -99.11% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -69.73% | +22.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -98.96% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -76.25% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 55.55% | -31.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и TSLZ
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 16.89%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 33.89% | -17.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 62.74% | -20.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 88.14% | -34.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 116.91% | -48.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 116.91% | -48.22% |
Сравнение комиссий NVDS и TSLZ
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и TSLZ
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности TSLZ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and TSLZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to NVDS (16.89%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, NVDS leads with -36.34% vs -61.70% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 16.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDS has performed better with a -36.34% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 0.69% for TSLZ.
They also come from different issuers: AXS and T-Rex. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.05% for TSLZ.
NVDS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор