Сравнение NVDS с TSLZ
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. NVDS is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, NVDS returned -54.87% vs -65.66% for TSLZ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -3.24%.
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- -65.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -80.03% | -18.93% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -3.24% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Correlation
The correlation between NVDS and TSLZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
NVDS
TSLZ
Сравнение NVDS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.86 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.08 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -0.72 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.67 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и TSLZ
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -99.11% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -76.62% | +16.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -98.98% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.41% | -75.39% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.24% | 60.77% | -23.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и TSLZ
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 19.37%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 24.24% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.74% | 55.00% | -16.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | 91.68% | -40.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 116.96% | -48.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.86% | 116.96% | -48.10% |
Сравнение комиссий NVDS и TSLZ
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и TSLZ
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, что больше доходности TSLZ в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.71% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and TSLZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (24.24%) compared to NVDS (19.37%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, NVDS leads with -54.87% vs -65.66% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDS has performed better with a -54.87% return vs -65.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 0.71% for TSLZ.
They also come from different issuers: AXS and T-Rex. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор