Сравнение NVDS с TSLS
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - NVDS tracks the NVIDIA Corporation (-125%) while TSLS tracks the Tesla Inc (--100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -64.56%/yr vs -38.33%/yr for TSLS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -25.38%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 3.13%.
NVDS
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -25.38%
- 6 месяцев
- -29.90%
- 1 год
- -53.75%
- 3 года*
- -64.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -25.38% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | 0.50% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 100.52% |
Correlation
The correlation between NVDS and TSLS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. TSLS — Ранг доходности на риск
NVDS
TSLS
Сравнение NVDS c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.62 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.88 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -0.62 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.02 | -0.54 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и TSLS
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -90.73% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -46.42% | -13.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | -84.16% | -12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -89.60% | -9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.40% | -63.49% | -19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.07% | 32.85% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и TSLS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 12.06% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.64% | 27.72% | +10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.17% | 46.68% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.88% | 58.76% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.88% | 58.76% | +10.12% |
Сравнение комиссий NVDS и TSLS
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и TSLS
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.02%, что больше доходности TSLS в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.02% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and TSLS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (19.37%) compared to TSLS (12.06%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs TSLS's -90.73%.
On 3-year performance, TSLS leads with -38.33% vs -64.56% for NVDS. On fees, TSLS is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TSLS has been the lower-risk option at 12.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLS has performed better with a -38.33% return vs -64.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.02%, compared with 3.39% for TSLS.
NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while TSLS tracks Tesla Inc (--100%). They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.07% for TSLS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор