Сравнение NVDS с TSLQ
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. NVDS is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -61.60%/yr vs -63.88%/yr for TSLQ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 1.43%.
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -16.72% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
Correlation
The correlation between NVDS and TSLQ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
NVDS
TSLQ
Сравнение NVDS c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.87 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.09 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и TSLQ
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -98.73% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -69.32% | +21.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | -97.85% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -98.49% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -68.10% | -15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 54.82% | -31.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и TSLQ
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 16.89%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 34.22% | -17.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 62.84% | -20.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 89.43% | -35.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 94.77% | -26.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 94.77% | -26.08% |
Сравнение комиссий NVDS и TSLQ
NVDS берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и TSLQ
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности TSLQ в 10.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and TSLQ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to NVDS (16.89%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, NVDS leads with -61.60% vs -63.88% for TSLQ. On fees, NVDS is cheaper at 1.15% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 16.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDS has performed better with a -61.60% return vs -63.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDS is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 10.41% for TSLQ.
They also come from different issuers: AXS and Tradr. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор