Сравнение NVDS с SVIX
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, NVDS returned -64.56%/yr vs -0.59%/yr for SVIX. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -25.38%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
NVDS
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -25.38%
- 6 месяцев
- -29.90%
- 1 год
- -53.75%
- 3 года*
- -64.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -25.38% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 34.37% |
Correlation
The correlation between NVDS and SVIX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. SVIX — Ранг доходности на риск
NVDS
SVIX
Сравнение NVDS c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.20 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.21 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 3.50 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 0.95 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.02 | 0.16 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и SVIX
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -79.30% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -42.69% | -17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | -79.30% | -17.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -56.14% | -43.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.40% | -31.60% | -51.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.07% | 14.75% | +22.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и SVIX
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 7.38% | +11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.64% | 41.05% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.17% | 54.75% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.88% | 66.27% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.88% | 66.27% | +2.61% |
Сравнение комиссий NVDS и SVIX
NVDS берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и SVIX
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.02%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.02% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and SVIX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (19.37%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -64.56% for NVDS. On fees, NVDS is cheaper at 1.15% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -64.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDS is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
NVDS has the higher dividend yield at 19.02%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: AXS and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор