Сравнение NVDS с SVIX
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -62.36%/yr vs -5.66%/yr for SVIX. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -18.53%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.30%.
NVDS
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -47.95%
- 3 года*
- -62.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 56.04%
- 3 года*
- -5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -18.53% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -16.72% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.30% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 34.13% |
Correlation
The correlation between NVDS and SVIX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. SVIX — Ранг доходности на риск
NVDS
SVIX
Сравнение NVDS c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.32 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 3.76 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и SVIX
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -79.30% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | -42.69% | -13.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.90% | -79.30% | -16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -56.20% | -43.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.59% | -31.87% | -51.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.37% | 14.93% | +21.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и SVIX
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 16.67%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 16.67% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.67% | 43.44% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.16% | 55.33% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.89% | 66.26% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.89% | 66.26% | +2.63% |
Сравнение комиссий NVDS и SVIX
NVDS берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и SVIX
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 17.42%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 17.42% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and SVIX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (20.03%) compared to SVIX (16.67%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.66% vs -62.36% for NVDS. On fees, NVDS is cheaper at 1.15% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 16.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.66% return vs -62.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDS is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
NVDS has the higher dividend yield at 17.42%, compared with 0.00% for SVIX.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: AXS and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор