Сравнение NVDS с SVIX
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -61.60%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -16.72% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | 34.13% |
Correlation
The correlation between NVDS and SVIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. SVIX — Ранг доходности на риск
NVDS
SVIX
Сравнение NVDS c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.21 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 3.44 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и SVIX
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -79.30% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -42.69% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | -79.30% | -16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -51.72% | -47.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -32.18% | -51.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 14.99% | +8.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и SVIX
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 11.40% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 43.72% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 55.42% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 65.88% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 65.88% | +2.81% |
Сравнение комиссий NVDS и SVIX
NVDS берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и SVIX
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and SVIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (16.89%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -61.60% for NVDS. On fees, NVDS is cheaper at 1.15% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -61.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDS is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 0.00% for SVIX.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: AXS and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор