PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDS с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDS и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDS и SHRT


2026 (YTD)202520242023
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
4.50%-58.18%-80.03%-9.39%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, NVDS показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.73%.


NVDS

1 день
-1.15%
1 месяц
4.35%
С начала года
4.50%
6 месяцев
0.81%
1 год
-61.30%
3 года*
-66.92%
5 лет*
10 лет*

SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

Gotham Short Strategies ETF

Сравнение комиссий NVDS и SHRT

NVDS берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.


Доходность на риск

NVDS vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 44
Ранг коэф-та Мартина

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDS c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDSSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

-0.61

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.58

-0.84

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

0.91

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.49

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.99

-0.89

-0.10

NVDS vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDS на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SHRT равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDS и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDSSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

-0.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.00

-0.36

-0.64

Корреляция

Корреляция между NVDS и SHRT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDS и SHRT

Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности SHRT в 0.07%


TTM2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
13.58%14.19%14.11%14.69%5.72%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDS и SHRT

Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и SHRT.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDSSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-18.97%

-80.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.78%

-17.65%

-56.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-12.77%

-86.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.67%

-7.21%

-75.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.62%

9.62%

+53.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDS и SHRT

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDSSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.70%

6.06%

+9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.76%

10.51%

+28.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.42%

14.59%

+46.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.38%

12.66%

+56.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.38%

12.66%

+56.72%