Сравнение NVDS с SEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и ProShares Short Financials (SEF).
NVDS и SEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и SEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | -7.12% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 11.24%.
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и SEF
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Доходность на риск
NVDS vs. SEF — Ранг доходности на риск
NVDS
SEF
Сравнение NVDS c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.13 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | 0.34 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.04 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.13 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.19 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.13 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.49 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и SEF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и SEF
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности SEF в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и SEF
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -96.51% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -20.21% | -53.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -96.01% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -82.59% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.62% | 14.45% | +48.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и SEF
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 4.86% | +10.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 11.37% | +27.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 19.24% | +42.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 17.98% | +51.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 20.54% | +48.84% |