Сравнение NVDS с SARK
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds from AXS. NVDS is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -64.99%/yr vs -31.10%/yr for SARK. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -9.16%.
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 16.61% |
Correlation
The correlation between NVDS and SARK is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between NVDS and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. SARK — Ранг доходности на риск
NVDS
SARK
Сравнение NVDS c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.85 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.87 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.16 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -0.99 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.25 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и SARK
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -81.07% | -18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -40.75% | -19.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | -74.42% | -21.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -79.95% | -19.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.41% | -46.49% | -36.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.24% | 30.56% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и SARK
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 9.19% | +10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.74% | 25.16% | +13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | 35.98% | +15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 56.23% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.86% | 56.23% | +12.63% |
Сравнение комиссий NVDS и SARK
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и SARK
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, что больше доходности SARK в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and SARK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (19.37%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SARK leads with -31.10% vs -64.99% for NVDS. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -31.10% return vs -64.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 3.10% for SARK.
Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор