Сравнение NVDS с QQQD
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - NVDS tracks the NVIDIA Corporation (-125%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, NVDS returned -36.34% vs -16.58% for QQQD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -56.18% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between NVDS and QQQD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between NVDS and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. QQQD — Ранг доходности на риск
NVDS
QQQD
Сравнение NVDS c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.76 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.29 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и QQQD
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -49.47% | -49.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -21.94% | -25.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -47.33% | -51.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -31.02% | -52.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 12.85% | +10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и QQQD
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 7.77% | +9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 16.79% | +25.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 21.50% | +32.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 26.82% | +41.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 26.82% | +41.87% |
Сравнение комиссий NVDS и QQQD
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и QQQD
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности QQQD в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and QQQD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (16.89%) compared to QQQD (7.77%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -16.58% vs -36.34% for NVDS. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -16.58% return vs -36.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 3.16% for QQQD.
NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.57% for QQQD.
NVDS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор