Сравнение NVDS с QQQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD).
NVDS и QQQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и QQQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 3.06% | -58.18% | -53.70% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 13.69% | -20.32% | -27.69% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 13.69%.
NVDS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- -61.81%
- 3 года*
- -66.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- -21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и QQQD
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Доходность на риск
NVDS vs. QQQD — Ранг доходности на риск
NVDS
QQQD
Сравнение NVDS c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | -0.75 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | -0.91 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.87 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.53 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.66 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.68 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и QQQD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и QQQD
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности QQQD в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.77% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.47% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и QQQD
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки QQQD в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и QQQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -47.84% | -51.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -42.27% | -31.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.06% | -38.53% | -60.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.68% | -29.05% | -53.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.78% | 33.53% | +29.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и QQQD
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 8.55% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.78% | 15.50% | +23.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.40% | 28.46% | +32.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.34% | 27.30% | +42.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.34% | 27.30% | +42.04% |