Сравнение NVDS с PLTD
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - NVDS tracks the NVIDIA Corporation (-125%) while PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past year, NVDS returned -47.95% vs -0.66% for PLTD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -18.53%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 36.18%.
NVDS
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -47.95%
- 3 года*
- -62.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 13.23%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 49.07%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -18.53% | -58.18% | 0.28% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 36.18% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between NVDS and PLTD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. PLTD — Ранг доходности на риск
NVDS
PLTD
Сравнение NVDS c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.02 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -0.03 | -1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и PLTD
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -77.34% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | -39.15% | -17.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -65.13% | -34.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.59% | -59.59% | -24.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.37% | 23.83% | +12.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и PLTD
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеют волатильность 20.03% и 19.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 19.56% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.67% | 38.20% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.16% | 51.62% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.89% | 63.26% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.89% | 63.26% | +5.63% |
Сравнение комиссий NVDS и PLTD
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и PLTD
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 17.42%, что больше доходности PLTD в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 17.42% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.71% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and PLTD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (20.03%) compared to PLTD (19.56%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs PLTD's -77.34%.
On 1-year performance, PLTD leads with -0.66% vs -47.95% for NVDS. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 19.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -0.66% return vs -47.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 17.42%, compared with 2.71% for PLTD.
NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%). They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор