Сравнение NVDS с NVDY
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. NVDS is passively managed, while NVDY is actively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -64.99%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -80.03% | -56.81% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between NVDS and NVDY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | -0.97 |
The correlation between NVDS and NVDY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. NVDY — Ранг доходности на риск
NVDS
NVDY
Сравнение NVDS c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 3.75 | -4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 9.22 | -10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 1.76 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 1.65 | -2.68 |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и NVDY
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -34.08% | -65.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -12.81% | -47.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | -34.08% | -62.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -5.47% | -93.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.41% | -6.15% | -77.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.24% | 5.21% | +32.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и NVDY
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 9.43% | +9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.74% | 20.71% | +18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | 27.33% | +23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 38.22% | +30.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.86% | 38.22% | +30.64% |
Сравнение комиссий NVDS и NVDY
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и NVDY
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and NVDY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (19.37%) compared to NVDY (9.43%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 55.07% vs -64.99% for NVDS. On fees, NVDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NVDY has been the lower-risk option at 9.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 55.07% return vs -64.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 19.62% for NVDS.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: AXS and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.99% for NVDY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор