Сравнение NVDS с NVDU
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. NVDS is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, NVDS returned -36.34% vs 15.65% for NVDU. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 8.46%.
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 8.26%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -80.03% | -12.79% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 8.46% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
Correlation
The correlation between NVDS and NVDU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between NVDS and NVDU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. NVDU — Ранг доходности на риск
NVDS
NVDU
Сравнение NVDS c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.37 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 0.76 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и NVDU
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -67.27% | -32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -42.27% | -5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -26.13% | -73.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -19.16% | -64.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 20.73% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и NVDU
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 16.89%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 22.33%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 22.33% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 55.02% | -13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 71.10% | -17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 90.66% | -21.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 90.66% | -21.97% |
Сравнение комиссий NVDS и NVDU
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и NVDU
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности NVDU в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.44% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and NVDU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDU has higher volatility (22.33%) compared to NVDS (16.89%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 15.65% vs -36.34% for NVDS. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 16.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 15.65% return vs -36.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 5.44% for NVDU.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор